Выявление ценовых трендов в неэквидистантных высокочастотных временных рядах

ФИО студента: Ахмедов Дмитрий Асанбекович

Руководитель: Шенкер Олег Арнольдович

Программа: Финансовый аналитик (Магистратура)

Год защиты: 2020

Представленная работа посвящена выявлению краткосрочного тренда рыночных цен. Специфика этой конкретной работы исходит из особенностей высокочастотного ряда как высокочастотного временного ряда. Основное отличие высокочастотных рядов состоит в том, что временные интервалы между изменениями цен не равны и варьируются (неэквидистантные отрезки времени). Тема работы может представлять большой интерес для трейдеров, разработчиков торговых алгоритмов. Концепция тренда важна для многих инвесторов и трейдеров, так как они предпочитают следовать этому движению цены. Тренды присутствуют на всех рынках, фондовых, фьючерсных и других.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ