Прогнозирование банкротства: случаи страховых компаний в России

Данное исследование необходимо в связи с отсутствием оптимальной модели, прогнозирующей банкротство страховых компаний в России. Целью исследования является построение модели на основе данных о страховщиках за трехлетний период, которая будет обладать хорошей прогнозной силой. В ходе исследования выявляются факторы, играющие наиболее важную роль в стимулировании банкротства страховых компаний. Данная тема является актуальной в виду того, что в течение последних нескольких лет возросло количество отозванных лицензий и произошло увеличение концентрации страхового рынка, что может негативно сказаться как на некрупных страховых организациях, так и на населении в целом. Более того, исследование необходимо, чтобы с высокой точностью оценивать финансовую стабильность в данном секторе, что особенно актуально в период спада экономики, который сейчас наблюдается по всему миру. В работе отражены основные характеристики банкротства, приведено описание процедуры банкротства для финансовых организаций, проанализированы модели предсказания банкротства различных авторов. В практической части исследования был проведен эконометрический анализ данных и построена logit-модель, чья прогнозная сила была проверена на отдельной тестовой выборке страховщиков. Кроме того, были применены модель случайного леса и модель бинарного классификационного дерева, которые также помогли оценить, какие факторы оказывают сильное влияние на банкротства страховых организаций. В дальнейшем исследование может быть расширено за счет использования новых более сложных методов, таких как нейронные сети. Ключевые слова: банкротство, страховые организации, logit-модель, алгоритм бинарного классификационного дерева, метод случайного леса