Применение метода Монте-Карло в модели остаточной прибыли для оценки цены на IPO

ФИО студента: Фейгина Софья Борисовна

Руководитель: Тарасова Юлия Александровна

Кампус/факультет: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2020

Основной целью работы является проверка модели применимости в модели остаточного дохода для оценки цен IPO методом Монте-Карло и, кроме того, сравнение новой модели с использованием метода с исходной моделью остаточного дохода с точки зрения объяснительной силы по сравнению с текущими ценами IPO , Для эмпирических исследований была выбрана Лондонская фондовая биржа. Фондовая биржа рассчитана на период с 2010 по 2019 год. Данные о транзакциях IPO и финансовые отчеты планируется собирать с использованием баз данных Zephyr и Thomson Reuters. Предполагается, что тесты покажут, что на обеих моделях будет установлена объективная оценка рыночной стоимости компании на дату IPO. Прогнозируется, что результаты исследований покажут, что включение метода Монте-Карло уменьшит дисперсию оценки и, тем самым, повысит точность оценки модели остаточного дохода.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ