Алгоритмы поиска сообществ в больших сетях

Классическими подходами портфельной теории является модель Марковица. Ее посыл в том, чтобы на основе отношения инвестора к прибыли и риску создать оптимальный портфель. В данной работе рассмотрен подход, использующий графическую модель некоторого фондового рынка к которому применяются алгоритмы кластеризации. Целью такого подхода является объединение наиболее коррелируемых активов в один кластер. Оценка стабильности портфелей не была проведена ранее. Целью работы является описание и изучение данного подхода: применение алгоритмов Штоера-Вагнера, Жирвана-Ньюмена и спектрального для кластеризации графа рынка. Так же приводится описание двух схем весов, которые применяются к полученным кластерам. Проводится оценка полученных портфелей путем вычисления меры устойчивости, доходности и риска в сравнении с классическими подходами: портфелем с минимальным риском и портфелем с равными долями. Для оценки используются реальные данные по пяти фондовым рынкам.