Моделирование финансовых временных рядов и предсказание их волатильности с помощью (Байесовской) регрессии на Гауссовские процессы

ФИО студента: Попов Георгий Александрович

Руководитель: Канторович Григорий Гельмутович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2020

В работе проводится сравнение GARCH-моделей и регрессионных моделей на основе Гауссовских процессов в контексте оценки и прогнозирования финансовой волатильности. Сравнение производится в ходе построения прогнозов методом скользящего окна с помощью рассматриваемых моделей для 24 финансовых временных рядов и с использованием двух различных "прокси"-оценок для (условной) дневной волатильности. В итоге мы обнаруживаем, что качество работы регрессии на Гауссовских процессах, на выбранных метриках качества, не уступает GARCH-моделям.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ