Влияние режима валютного курса на распространение финансовых шоков

ФИО студента: Лимин Дмитрий Валерьевич

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Финансовая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2020

В моей работе я исследую влияние режима обменного курса на распространение шоков волатильности. Исследуется влияние индекса риска, рассчитываемого на основе деривативов на индекс SP500, на доходность акций в России, Украине и Казахстане за 2004-2018 годы. Результаты свидетельствуют о том, что при плавающем валютном курсе чувствительность доходности российских акций к индексу волатильности снижается. Для Украины и Казахстана такой статистически значимой зависимости не выявлено. Результаты для России устойчивы и сохраняются даже при использовании другого индекса риска, рассчитываемого министерством финансов США.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ