Сравнение методов машинного обучения и эконометрических методов при идентификации кризисных ситуаций на фондовых рынках

ФИО студента: Фангмайер Давид -

Руководитель: Авдеева Зинаида Константиновна

Программа: Системы больших данных (Магистратура)

Год защиты: 2020

В магистерской диссертации сравниваются возможности прогнозирования кризисов на рынке ценных бумаг по двум разным группам моделей. Первая группа моделей базируется на экономической модели выявления крисиса на рынке ценных бумаг, в частности, обосновано применение модели дифференциальной доходности облигационных акций (BSEYD) и Коэффициента ценовой доходности (P/E). Вторая группа моделей азируется на алгоритмах машинного обучения , включая методы обучения с учителем и рекурентные нейронные сети (RNN). Различные модели применялись на индексе S&P500 и на индексе испанского рынка IBEX-35. Исследования показали, что в некоторых случаях методы машинного обучения превосходили экономические модели. Кроме того, в 31 из 34 моделей продемонстрировали выявление сигналы об возможном кризисе, предшествующих последнему обвалу на фондовом рынке, связанному с COVID-19.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ