Влияние информационной асимметрии на стоимость активов в краткосрочном периоде

ФИО студента: Некрасова Елизавета Юрьевна

Руководитель: Камротов Михаил Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Финансовые рынки и финансовые институты (Магистратура)

Год защиты: 2020

В данном магистерском исследовании рассматривается, может ли коэффициент вариации объема (VCV), предложенный Лофом и ван Боммелем (2019), использоваться для изучения информационной асимметрии на внутридневных и дневных временных интервалах. Эмпирическая часть работы основана на анализе выборки из 42 ликвидных акций, которые торговались на NASDAQ в марте 2018 г. С помощью портфельного и новостного анализа было показано, что VCV успешно фиксирует наличие информационной асимметрии в краткосрочном периоде. Кроме того было продемонстрировано, что информационный риск влияет на стоимость активов через период: более высокое значение VCV в текущем периоде сопровождается более высокой премией в следующем периоде.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ