Моделирование цен на криптовалюты

ФИО студента: Вазиков Никита Александрович

Руководитель: Бесстремянная Галина Евгеньевна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2021

Все большее число инвесторов стараются диверсифицировать свои активы и рассматривают для этого новый рынок криптовалют. В данной работе описано регулирование и ценообразование цифровых монет: биткоин и эфириум. Используя ежедневные данные с сентября 2015 по март 2021 года, в работе протестированы модель ARIMA и простое скользящее среднее для предсказания краткосрочного курса криптовалют биткоин и эфириум на 1 день вперед. В исследовании также использована модель векторной коррекции ошибок. Модель показала, что существует долгосрочное равновесие между ценой криптовалюты эфириум и гугл трендом. Согласно предсказаниям модели, ожидается, что рост гугл тренда приведет к росту цены эфириума.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ