Прогнозирование финансовых рынков на основе моделей технического анализа для частного инвестора

Целью данной статьи является обзор фактических данных о прибыльности технического анализа и эффективности его использования. В данном исследовании рассматриваются индикаторы двух групп: трендовые индикаторы - индикатор трендового цикла Шаффа (STC), Схождение/Расхождение скользящих средних (MACD), полосы Боллинджера, Parabolic SAR, Alligator), а поэтому также проверены индикаторы волатильности (Average true range (ATR), Commodity Channel Index (CCI), Chaikin Volatility). Обзор эмпирической литературы показал специфику процедур тестирования показателей. Проверка эффективности показателей будет проводиться на основе данных о динамике стоимости инструментов с 2019 по 2020 год. Для анализа были выбраны инструменты финансового рынка, такие как мировые индексы фондовых бирж, валютные пары и драгоценные металлы. В работе установлено, что показатели технического анализа демонстрируют высокий уровень прогнозирования будущей стоимости инструментов финансового рынка. Однако стоит отметить, что существуют ложные сигналы для активных операций, что снижает эффективность технического анализа. В свою очередь, во многих случаях технический анализ определяет правильный момент входа и выхода из рынка.