Управление инвестиционным портфелем во время кризиса пандемии

Актуальность темы обусловлена изменением инвестиционного поведения современных индивидуальных портфельных инвесторов под влиянием технологического прогресса, социального развития и пандемии. Благодаря наличию огромного количества современных стратегий управления инвестиционным портфелем, включающим в себя моделирование движения цен финансовых активов с помощью сервисов инвестиционных платформ и компьютерных технологий, исследование было проведено на достаточно глубоком уровне. Целью ВКР выступает исследование изменений инвестиционных предпочтений индивидуальных инвесторов, сравнение влияния макроэкономических факторов прошлых кризисов и текущего на управление инвестиционным портфелем, а также моделирование инвестиционного портфеля в период пандемии. Структура ВКР обусловлена поставленными целью и задачами и состоит из введения, основной части, разделённой на три главы, заключения, списка использованной литературы и приложений. Во введении обоснована актуальность темы, поставлена цель написания ВКР, определены объект и предмет исследования, поставлены задачи и сформулированы ограничения исследования. В первой главе ВКР рассмотрены принципы формирования портфеля ценных бумаг, описаны возможные стратегии формирования портфеля, а также представлены отличительные особенности текущего инвестиционного климата на фондовом рынке. Во второй главе представлен портрет современного российского индивидуального инвестора, проведен анализ гипотез и проверка их статистической значимости, выбран определенный набор финансовых активов с помощью фундаментального анализа, и произведено исследование влияния макроэкономических факторов на изменение цены отдельных финансовых инструментов. В третьей главе произведено формирование инвестиционного портфеля, его оптимизация, а также прогнозирование движение цены входящего в портфель финансового актива. Заключение содержит основные выводы и перспективы дальнейшего исследования управления инвестиционным портфелем.