Применение принципов случайного блуждания к обнаружению динамики фондового рынка

ФИО студента: Мартиросян Елизавета Робертовна

Руководитель: Колданов Александр Петрович

Кампус/факультет: Факультет информатики, математики и компьютерных наук (Нижний Новгород)

Программа: Прикладная математика и информатика (Бакалавриат)

Год защиты: 2021

В последнее время большое внимание уделяется исследованию фондового рынка, а именно поиску методов для определения тенденций, которые устанавливаются на рынке. В данной работе предполагается применить статистические методы для определения тенденций в поведение цен и доходностей активов, а именно применить непараметрические тесты: тест Гальтона основанный на случайном блуждании и тест Вилкоксона. Задачи работы: изучение и сравнение теста Вилкоксона и теста Гальтона; изучение динамики цен и доходностей ценных бумаг, торгуемых на фондовом рынке, а именно фьючерсов на товары и основных индексов за 2017–2019 года.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ