Оценка влияния бизнес-модели банка на его финансовую устойчивость

Целью магистерской диссертации является разработка авторской модели оценки влияния бизнес-модели банка на его финансовую устойчивость. Работа состоит из двух частей. Первая часть работы посвящена рассмотрению основных теоретических подходов к объяснению понятия «бизнес-модель» в отношении банковского сектора, а также рассмотрению различных подходов к классификации коммерческих банков. Работа также содержит описание эволюции подходов к сегментации банковской отрасли, анализ иностранного и российского опыта оценки финансовой устойчивости кредитных организаций. Выборка исследования представлена набором финансовых показателей по 338 банкам, хронологические рамки исследования охватывают период с 1 января 2016 года по 1 апреля 2021 года. Посредством построения моделей на основе данных кредитных организаций было доказано прямое влияние бизнес-модели банка на эффективность использования активов. По результатам построенных моделей удалось выявить приоритетные направления для каждой группы банков, которые позволяют им поддерживать рентабельность активов на уровне, соответствующем среднеотраслевому. Крупным банкам (группа №1) благодаря запасу капитала, сформированной репутации на рынке банковских услуг, обширным охватом территории, на которой есть их представители, возможности использования современных ИТ-технологий, требующих больших, затрат удается применять более диверсифицированную бизнес-модель. Направления деятельности данных кредитных организаций включают в себя не только кредитование реального сектора и населения, но и вложения в ценные бумаги, а также работу на рынке МБК. Возможность реализации разных направлений достигается и за счет доступа к широкому ряду источников финансирования своих активных операций. По сравнению с первой группой банки, входящие в группу №2 и №3 более ограничены в осуществлении своей кредитной политике в связи с сильной конкуренцией крупных банков. Источники финансирования также не так разнообразны, что не позволяет генерировать достаточную маржинальность проводимых операций.