Моделирование выживаемости первичного размещения на рынке высокодоходных облигаций

ФИО студента: Гарбар Феликс Александрович

Руководитель: Родина Виктория Алексеевна

Программа: Финансовый аналитик (Магистратура)

Оценка: 9

Год защиты: 2021

Рынок высокодоходных облигаций - это новый феномен российского рынка. Как следствие, многие его принципы всё ещё формируются: правовое регулирование, ценообразование и прочие ключевые факторы отнесения к данной категории выпусков. Тем не менее, этот рынок динамично развивается и привлёк внимание государственных органов. Особый интерес имеет оценка вероятности выживания до определённого момента, так как такие выпуски считаются склонными к дефолтам, следовательно, важнейшие факторы влияния на дефолт должны быть определены и построена математическая модель. Данные были собраны для периода выпуска 2013-2017, так как этот период не изучен в достаточной степени и произошёл достаточно давно, чтобы можно было провести адекватный анализ. Для этого был выбран метод Survival analysis с применением R.

Текст работы (работа добавлена 20 мая 2021 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ