Анализ и выбор методов оптимизации портфеля ценных бумаг: алгоритмы и разработка предложений по автоматизации процесса принятия решений

В данном исследовании рассматриваются теоретические и практические аспекты оптимизации портфелей ценных бумаг на основе теории портфелей Г. Марковица и Дж. Тобина с последующими методами оптимизации портфелей ценных бумаг и автоматизации процесса принятия решений. В исследовании дается краткое описание рынка ценных бумаг и инвестиций. Подобраны методы оценки эффективности инвестиционных портфелей и критерии оценки показателй. Далее в работе будет предложена и описана концепция разработанных критериев выбора методов оптимизации портфеля. Практическая часть будет проводиться на примере российских управляющих компаний и их портфелей ценных бумаг, эффективность портфелей компаний будет измеряться с использованием относительных и абсолютных показателей эффективности в соответствии с предлагаемой концепцией, основанной на теории портфелей Марковица и Тобина. Расчеты строятся на языке программирования Python с использованием специальных бибилиотек.