Разработка рекомендаций по автоматизации процесса формирования портфеля ценных бумаг с учетом показателя стабильного роста котировок акций

Целью исследования является разработка рекомендаций по автоматизации процесса формирования портфеля ценных бумаг с использованием динамических показателей котировок стоимости активов, в частности показателя стабильного роста котировок акций, что способствует повышению эффективности сформированного портфеля. В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи: 1. Провести анализ методов формирования портфелей ценных бумаг, оценки показателей их эффективности и процессов автоматизации формирования портфеля ценных бумаг; 2. Провести анализ возможности применения для процесса выбора ценных бумаг динамических показателей их котировок с целью формирования эффективного портфеля; 3. Оценить эффективность применения показателя стабильного роста котировок акций, выбранных для формирования портфеля ценных бумаг; 4. Проанализировать существующие методы оценки эффективности портфелей ценных бумаг; 5. Обосновать и рекомендовать предложенный показатель стабильного роста для формирования портфеля ценных бума; 6. Разработать рекомендации для автоматизации процесса формирования портфеля ценных бумаг с использованием показателя стабильного роста. Немногие исследователи обращались к вопросу использования показателя стабильности роста. Большинство статей посвящено классическим моделям инвестирования, таким как Модель Марковица, Тобина, Бета-коэффициент, коэффициент Шарпа и т. п. Однако большинство этих моделей были разработаны в середине 20-ого века, и с того момента рынок инвестиций изменился, на него пришло много частных инвесторов, экономисты усовершенствовали существующие методы оптимизации портфелей и создали на их основе новые показатели. Одним из таких показателей является показатель стабильного роста. В ходе исследования была проведена оценка эффективности применения показателя стабильного роста котировок акций, выбранных для формирования инвестиционного портфеля. Согласно полученным данным, использование данного показателя позволяет формировать наиболее эффективные портфели: • Показатели доходности портфелей, сформированных по показателю стабильного роста, выше, чем в портфелях, которые были сформированы по показателям доходности и риска. • В случае, когда применяется метод Марковица для оптимизации портфелей на основе данных о стабильном росте, в результате получаются еще более эффективные портфели. Их доходность в среднем на 12% выше, чем у портфелей, составленных исключительно на основе стабильного показателя роста. Результаты данного исследования могут быть использованы как инвесторами различного уровня квалификации, так и инвестиционными компаниями. Автоматизация процесса формирования портфеля ценных бумаг является одной из наиболее перспективных сфер, поскольку способствует своевременному и качественному принятию решений. Разработанный алгоритм может стать основой для создания и внедрения новой системы для инвестиционных компаний, что позволит повысить эффективность формирования инвестиционных портфелей, привлечь новых клиентов и получить дополнительную прибыль.