Использование Байесовских методов в оценке параметров моделей анализа кривой бескупонной доходности

ФИО студента: Замалутдинова Альбина Наильевна

Руководитель: Лапшин Виктор Александрович

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Финансовая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2021

В данной работе мы представляем Байесовские методы, в частности, семплирование по Гиббсy и алгоритм Метрополиса-Гастингса для калибровки модели Васичека. Использованы данные о шестимесячной краткосрочной ставке и доходностях государственных облигаций России. Чтобы показать важность использования Байесовских методов, мы также вводим калибровку максимального правдоподобия для сравнения полученных результатов. В заключение, показатель функции потерь фирмы используется для подтверждения преобладания Байесовского метода MCMC для оценки модели процентной ставки над методом максимального правдоподобия. Мы работаем с ошибкой измерения модели и находим закономерности, где модель калибруется хорошо или слабо.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ