Теоретико-игровое моделирование банковских кризисов

Несмотря на то, что многие страны уже научились справляться с долговыми кризисами, банковские кризисы все еще являются проблемой. Одним из основных вопросов в экономической литературе остается вопрос о том, что определяет банковские кризисы и какую политику проводить, чтобы их избежать или ликвидировать. Старые подходы интересны, но не дают полного понимания того, какую политику выбрать, особенно в случаях, когда агенты ведут себя нерационально, полагаясь на ожидания относительно действий других агентов. Global games подход позволяет найти уникальное равновесие, которое зависит только от начального состояния экономики. Однако, лишь немногие работы включают центральный банк в концепцию глобальных игр, и многие из них имеют ограничения. Именно поэтому данная работа направлена ​​на изучение влияния помощи центрального банка на оптимальный выбор банка и вероятность кризиса в рамках уникального равновесия. Ожидаемая помощь со стороны центрального банка может снизить стимулы для агентов снимать средства из банка, но повысит стимулы банка к накоплению большего количества рисков (большему долгу). Это может ухудшить ситуацию и даже повысить вероятность возникновения кризиса. Данную проблему может решить дополнительно введение регулирования кредитного плеча.