Анализ опционов с использованием продвинутых методов искусственного интеллекта

В данном исследовании мы проведем всесторонний анализ темы ценообразования опционов. Мы начнем с подробного анализа данного дериватива (опциона), а также классических методов расчета теоретической стоимости опционов (биномиальная модель, модель Блэка-Шоулза). На этом этапе мы объясним, почему аналитические решения (явно представленные в виде формул) или дифференциальные уравнения, решаемые численными методами, имеют ряд ограничений. Затем мы представим наши собственные предпосылки и объясним, почему использование методов искусственного интеллекта имеет ряд преимуществ и меньше ограничений. Далее мы выберем оптимальную модель и проинтерпретируем полученные результаты. Практическая польза и новизна исследования объясняются, среди прочего, открытостью данных и кода, а также data-driven подходом. Наша цель - не только найти наиболее совершенную модель и архитектуру, но и понять, какие факторы объясняют динамику ценообразования опционов. Поэтому, помимо моделирования, большое внимание будет уделено анализу данных, разработке функциональных возможностей, и проверке статистических гипотез. Наконец, мы коснемся ограничений нашего исследования и объясним возможные дальнейшие шаги по его улучшению.