Шведов Алексей Сергеевич
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 1993 году.
- Научно-педагогический стаж: 43 года.
Oбразование, учёные степени и учёные звания
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
Лондонская школа экономики (Англия), 1998 г.
Сорбонна (Париж, Франция), 2000 г.
Достижения и поощрения
- Медаль "Признание - 25 лет успешной работы" НИУ ВШЭ (декабрь 2023)
- Благодарность факультета экономических наук НИУ ВШЭ (декабрь 2022)
- Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (сентябрь 2016)
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (ноябрь 2012)
- Почетная грамота Высшей школы экономики (ноябрь 2007)
- Благодарность Высшей школы экономики (ноябрь 2002)
Надбавка за академическую работу (2017–2018, 2016–2017, 2015–2016)
Надбавка за публикацию в журнале из Списка B (2023–2024)
Учебные курсы (2024/2025 уч. год)
- Анализ финансово-экономических временных рядов (Аспирантура)рус
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики; 2-й курс, 1-3 модуль)рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Анализ финансово-экономических временных рядов (Аспирантура; 2-й курс, 2 семестр)рус
- Методологический научно-исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1 модуль)рус
- Модели финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Нечетко-вероятностный анализ в финансах, эконометрике и оптимизации (Маго-лего; 3 модуль)рус
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Анализ финансово-экономических временных рядов (Аспирантура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1 семестр)рус
- Модели финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Теория вероятностей и математическая статистика (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 2-й курс, 1, 2 модуль)рус
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Анализ финансово-экономических временных рядов (Аспирантура; 2-й курс, 1 семестр)рус
- Модели финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Нечетко-вероятностный анализ данных (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 3-й курс, 4 модуль)рус
- Теория вероятностей и математическая статистика (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 2-й курс, 4 модуль)рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Анализ финансово-экономических временных рядов (Аспирантура; 2-й курс, 1 семестр)рус
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)рус
- Модели финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Нечетко-вероятностный анализ данных (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 3-й курс, 2 модуль)рус
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики; 2-й курс, 1-3 модуль)рус
- Теория вероятностей и математическая статистика
- Анализ финансово-экономических временных рядов
- Модели финансовых рынков
- Многомерные модели для волатильности и их приложения в финансовых расчетах
Гранты
Руководитель проекта РФФИ 00-01-00201 "Многомерные задачи вычислительной финансовой математики", 2000 – 2002 гг.
Конференции
- 2024
XI-ая международная конференция «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна (г.Москва). Доклад: Нечеткая модель ARMA–GARCH–TS и ее применение к финансовым временным рядам (совместный с В.А. Свиязовым)
- 2023
46-я Международная научная школа-семинар имени академика С.С. Шаталина "Системное моделирование социально-экономических процессов" (Уфа). Доклад: Подход, основанный на нечеткой логике, и его применение к финансовым временным рядам (совместный с В.А. Свиязовым)
46-я Международная научная школа-семинар имени академика С.С. Шаталина "Системное моделирование социально-экономических процессов" (Уфа). Доклад: Подход, основанный на нечеткой логике, и его применение к финансовым временным рядам (совместный с А.С. Шведовым)
- 2022
ХII Международная конференция «Применение многомерных статистических методов в экономике и оценке качества им. С.А. Айвазяна» (Москва). Доклад: Применение нечеткой логики при анализе данных и прогнозировании (совместный с В.А. Свиязовым)
Конференция лауреатов и стипендиатов Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко (Москва). Доклад: Равновесия Курно как решения нечетких игр
- 2021
The 7th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining (FSDM 2021) (Сеул). Доклад: A Theorem About the Existence of Minimax Rules for Statistical Decision Problems with Trapezoidal Fuzzy Losses
- 2020
VII International Conference Modern Econometric Tools and Applications - META2020 and 2nd Workshop on Applied Econometrics (Нижний Новгород). Доклад: Stock price modeling by fuzzy systems using wavelet transform (with A.P. Brichikova, E.O. Mogilevich )
- 2019
Семинар «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Задачи нечеткой оптимизации: байесовский подход в теории статистических решений
XX Апрельская международная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Анализ динамики фондовых индексов и цен акций при помощи нечетких моделей Такаги - Сугено с использованием вейвлет-пребразований (совместный с А.П. Бричиковой, Е.О. Могилевич)
XIII Всероссийское совещание по проблемам управления (Москва). Доклад: Задачи нечетко-вероятностной оптимизации: регрессия с нечеткими данными
- 2018
XI-я Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (Москва). Доклад: Регрессионные модели с нечеткими данными и с мягким переключением
- 2017
XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Оценивание бета-коэффициентов в модели CAPM по нечетким данным (совместный с А.П. Михалевич)
eLearning Stakeholders and Researchers Summit (Москва). Доклад: Онлайн-обучение как средство продвижения новых экономико-математических научных направлений в учебный процесс
- 2015
XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Об оценке параметров и проверке гипотез при регрессии с нечеткими данными (совместный с В.Н. Вельдяксовым)
- 2014
X Международная конференция "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества" (Москва). Доклад: К построению регрессионных моделей, включающих нечеткие данные (совместный с В.Н. Вельдяксовым)
- 2013
Научно-практическая конференция МГИМО «Эконометрические методы в исследовании глобальных экономических процессов» (Москва). Доклад: Применение многомерного t-распределения с вектором степеней свободы при анализе финансовых временных рядов (совместный с А.И. Балаевым)
УЧЕБНИКИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
- Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М., Высшая школа экономики, 1999.
- Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-е изд. М., Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005.
ПУБЛИКАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
- Шведов А.С. Ковыпуклое приближение функций многих переменных многочленами. Матем. сборник, т.115(157), № 4 (8), 1981, 577-589.
- Шведов А.С. Коприближение кусочно-монотонных функций многочленами \\ Матем. заметки, т.30, № 6, 1981, 839-854.
- Шведов А.С. Приближение субгармонических функций субгармоническими многочленами. Матем. заметки, т.37, № 6, 1985, 811-819.
- Шведов А.С. Разностная схема второго порядка аппроксимации для одномерного уравнения конвекции-диффузии. Препринт Института прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН, № 59, 1996.
- Шведов А.С. Численное решение задач со свободными границами для одномерного уравнения конвекции-диффузии. Препринт Института прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН, № 88, 1996.
- Шведов А.С. О математических методах, используемых при работе с опционами. Эконом. журнал Высшей школы экономики, т.2, № 3 (1998), 385 - 409.
- Шведов А.С. Оценка деривативов, связанных с обменным курсом. Препринт Института прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН, № 45, 2000.
- Шведов А.С. Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование. М., Высшая школа экономики, 2001.
- Шведов А.С. Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов. Эконом. журнал Высшей школы экономики, т.6, № 2, 2002, 193 - 216.
- Шведов А.С. Математические основы и оценка паpаметpов эконометpических моделей состояние-наблюдение. М., Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005.
- Шведов А.С. Бета-распределение случайной матрицы и его применение в модели состояние-наблюдение. Препринт WP2/2009/01. М.:ГУ-ВШЭ, 2009.
- Шведов А.С. О поверхностных интегралах, связанных с рапределением случайных матриц. Препринт WP2/2009/05. М.:ГУ-ВШЭ, 2009.
ПУБЛИКАЦИИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
- Shvedov A.S. Comonotone approximation of functions by polynomials. Soviet Math. Dokl., v. 21, № 1, 1980, 34 - 37.
- Shvedov A.S. Invariant Difference Schemes for the Equations of Gas Dynamics. Soviet Math. Dokl., v. 35, № 1, 1987, 40 - 43.
- Shvedov A.S. A Difference Scheme for the Equations of Gas Dynamics which Conserves the Group Properties of Solutions. - Mathematical Notes, v. 48, № 4, 1990, 1064 - 1071.
- Shvedov, A.S. Numerical Solving of Boundary-Value Problems of Mathematical Physics with Reproduction of Solution Group. Proceedings of 13th IMACS World Congress on Computation and Applied Mathematics, ed. R.Vichnevetsky and J.J.H.Miller, Criterion Press, Dublin, 1991, 945-946.
- Shvedov, A.S. Three-Dimensional Godunov Type Scheme with Strong Symmetry Conservation Property for Compressible Euler Equations. Proceedings of the 10th International Conference on Computing Methods in Applied Sciences and Engineering, ed. R.Glowinski, Nova Science Publishers,Inc., N.Y., 1992, 501-510.
- Shvedov, A.S. Three-Dimensional Finite Volume Methods for Flows. Correlation of Conservativeness and Group Invariance. Proceedings of the First European Comput. Fluid Dynamics Conf., ed. Ch.Hirsch, J.Periaux, W.Kordulla, Elsevier, Amsterdam, 1992, 1103-1105.
- Shvedov A.S. Three-Time-Level Explicit Difference Scheme for Parabolic Equations with Second Order of Accuracy. Mathematical Notes, v. 60, № 5, 1996, 562 - 568.
- Shvedov A.S. Triviality of One Variable Step Size Difference Scheme for the Heat Equation. -Computational Mathematics and Mathematical Physics, v. 37, № 1, 1997, 66 - 70.
- Shvedov A.S., Zhukov V.T. Explicit Iterative Difference Schemes for Parabolic Equations. Russian Journal of Numerical Mathematics and Mathematical Modelling, v. 13, № 2, 1998, 133 - 148.
Научный руководитель диссертационных исследований
- 1Балаев А. И. Составление портфелей ценных бумаг на основе прогнозирования совместной функции распределения доходностей, 2014
- 2Панов Е. В. Оценка ковариационной матрицы для случая временных рядов различной частотности и приложения для моделей финансовых рынков, 2010
- 3Свиязов В. А. Эконометрические модели с мягким переключением при помощи нечетких систем (aспирантура: 4-й год обучения)
Опыт работы
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва: Первый заместитель декана факультета экономики, 2001 – 2005 гг. Председатель секции «Математические и статистические методы в экономике» Учебно-методического совета НИУ ВШЭ, 2001 – 2009 гг. Заместитель заведующего кафедрой математической экономики и эконометрики факультета экономики, 1999 – 2015 гг. Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва: Ведущий научный сотрудник, 1992 – 1997 гг. Старший научный сотрудник, 1987 – 1992 гг. Младший научный сотрудник, 1981 – 1986 гг.
Информация*
- Общий стаж: 43 года
- Научно-педагогический стаж: 43 года
- Преподавательский стаж: 27 лет
Оценка профессиональным сообществом
Награждение премией Московского математического общества за цикл работ по инвариантным численным методам, 1987 г.
Включение в Who's Who in the World 2016 и в Who's Who in Science and Engineering 2016-2017.
Биографический профиль включен в Who's Who in the World 2016 и в Who's Who in Science and Engineering 2016-2017.
Сотрудники ФЭН выступили на международной конференции в честь 90-летия С.А. Айвазяна
Сотрудники факультета экономических наук представили результаты научных исследований на XI-й международной конференции «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна, посвященной 90-летию со дня рождения С.А. Айвазяна, состоявшейся в июне 2024 в Центральном экономико-математическом институте РАН (Москва)
Вышка и Минобрнауки наградили сотрудников университета
Целый ряд преподавателей, исследователей и администраторов Вышки получили признание Министерства образования и науки РФ и были отмечены Почетными знаками ВШЭ.
Ведомственные награды
27 декабря ряду работников Высшей школы экономики были вручены ведомственные награды.
«Вышка прививает студенту ценный навык — не халтурить»
Ольга Резникова, выпускница бакалавриата и магистратуры ВШЭ — магистерской программы «Математические методы анализа экономики» — получила степень PhD в Католическом университете Лувана (Université Catholique de Louvain). Сейчас работает в бельгийской консалтинговой компании.