• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Оценка ковариационной матрицы для случая временных рядов различной частотности и приложения для моделей финансовых рынков Кандидатская диссертация

Соискатель:Панов Евгений Валерьевич
Руководитель:Шведов Алексей Сергеевич (др. работы под рук-вом)
Оппоненты:Катышев Павел Константинович; Завриев Сергей Константинович
Специальность: 08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
Дата защиты:22.03.2010


Исследователи часто встречаются с необходимостью работать с временными рядами различной частотности. К примеру, с макроэкономическими данными и данными с финансовых рынков. Одним из возможных подходов при построении эконометрических моделей в этом случае является прореживание более частых временных рядов. Но это приводит к потере значительной части информации, поскольку остающиеся после прореживания наблюдения в некотором смысле не будут передавать тип поведения наблюдаемых величин. Поэтому при работе с данными различной частотности актуальным является вопрос, нельзя ли построить оценки параметров эконометрических моделей таким образом, чтобы не терять информацию, т.е. каким-нибудь образом обойтись без прореживания. Целями исследования являлись: обобщение оценки асимптотической ковариационной матрицы на случай временных рядов различной частотности; а также, как один из примеров её применения, оценивание коэффициента «бета» для российских акций «второго эшелона РТС», сделки по которым происходят нерегулярно – зачастую реже одного раза в день. При проведении исследования использовались методы математической статистики, теории вероятностей, стохастических процессов, спектрального анализа, эконометрики, анализа временных рядов, эмпирических финансов, оценки ценных бумаг и портфельной теории.

Автореферат [*.pdf, 449.46 Kb]



Ключевые слова: Оценка ковариационной матрицы, финансовые рынки