• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
английский
французский
Контакты
Телефон:
8(495)772-95-90*26053
Электронная почта:
Адрес: Москва, Шаболовка, 26; корпус-4; кабинет 4217
Расписание
SPIN РИНЦ: 1857-9863
ORCID: 0000-0001-9484-6012
ResearcherID: F-8772-2016
Scopus AuthorID: 14042043100
Google Scholar
Присутственные часы
четверг с 14-00 до 18-00 (предварительно договорившись по почте)
Руководитель
Ивашковская И. В.
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Курочкин Сергей Владимирович

  • Начал работать в НИУ ВШЭ в 2009 году.

Образование, учёные степени и учёные звания

  • 1995
    Ученое звание: Доцент
  • 1989

    Кандидат физико-математических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность 01.01.01 «Вещественный, комплексный и функциональный анализ»

  • 1977

    Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Математика»

Достижения и поощрения

Благодарность Высшей школы экономики (август 2016)

научные интересы

математические методы анализа рыночных данных,

модели оценки деривативов,

математические аспекты портфельного управления,

управление рисками

Выпускные квалификационные работы студентов

Полный список ВКР

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Учебные курсы (2016/2017 уч. год)

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

Учебные курсы (2014/2015 уч. год)

Учебные курсы (2013/2014 уч. год)

Учебные курсы (2012/2013 уч. год)

Учебные курсы (2011/2012 уч. год)

Учебные курсы (2010/2011 уч. год)

Производные финансовые инструменты и реальные опционы (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Банки и банковская деятельность"; 1-й курс, 2 семестр)Рус

Учебные курсы (2009/2010 уч. год)

Производные финансовые инструменты и реальные опционы (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; "Банки и банковская деятельность", "Управление рисками и актуарные методы"; 1-й курс, 2 семестр)Рус

Учебные курсы (2008/2009 уч. год)

Конференции

2016
XVII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Survivorship and Overconfinence in Russian Mutual Funds

Публикации14

Публикации

1. С. В. Курочкин, «Если они уйдут. Каким будет российский рынок акций в отсутствие зарубежных инвесторов?» // Рынок ценных бумаг, 2014, № 8, С. 57-59.

2. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин «Сингулярные начальные и краевые задачи для интегродифференциальных уравнений в динамических моделях страхования с учетом инвестиций» // Современная математика. Фундаментальные направления. Том 53 (2014), С. 5–29.

3. Tatiana Belkina, Nadezhda Konyukhova and Sergey Kurochkin Singular Problems for Integro-Differential Equations in Dynamic Insurance Models. Proceedings of the International Conference on Differential & Difference Equations and Applications // Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Volume 47, 2013, pp 27-44. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4614-7333-6_3

4. Belkina, T.A., Konyukhova, N.B. and Kurochkin, S.V. Singular boundary value problem for the integrodifferential equation in an insurance model with stochastic premiums: analysis and numerical solution // Comput. Math. Math. Phys. 2012. Vol.52. No.10. P.1384-1416

5. Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Курочкин С.В. Сингулярная начальная задача для линейного интегро-дифференциального уравнения, возникающего в моделях страховой математики// Intern. Scientific Journal Spectral and Evolution Problems. 2011. Vol.21. No.1. P.40-54 (Simferopol: Taurida National V.Vernadsky University; e-print: http://www.kromsh.info/).

6. С.В.Курочкин Функции выплат, реализуемые с помощью опционных стратегий // Экономика и математические методы, 2005, т. 41, № 3, С. 135-137.

7. С.В.Курочкин, И.С.Пичугин Структурированный коллар: построение сложных опционных продуктов // Рынок ценных бумаг, 2005, № 14, С. 64-68.

8. С.В.Курочкин Определение непрерывной ставки кредита по временному ряду срочных ставок // Экономика и математические методы, 1996, т. 32, № 3, 4 с.

9. С.В.Курочкин Об одной задаче приближения, возникающей в анализе кредитного рынка // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1995, т. 2, вып. 4, 5 с.

Учебно-методические издания:

1. Рынок ценных бумаг: учебник. Под общей редакцией Н.И.Берзона. Глава 11. Управление портфелем ценных бумаг. М.: Издательство Юрайт, 3-е изд., переработ. и дополн., 2013

2. Рынок ценных бумаг: учебник. Под общей редакцией Н.И.Берзона. Глава 11. Управление портфелем ценных бумаг. М.: Издательство Юрайт, 2-е изд., 2012, — 531 с.

3. Финансовый менеджмент. Практикум. Под редакцией Н.И.Берзона. Глава 3. Концепция риска и доходности. М: Издательство Академия, 2011.

4. С.В.Курочкин Управление инвестиционным портфелем. ГУ-ВШЭ, 2009, 56 с.

5. С.В.Курочкин Нелинейное прогнозирование в экономике и финансах. ГУ-ВШЭ, 2009, 25 с.

6. В.В.Власов, С.П.Коновалов, С.В.Курочкин Задачи по функциональному анализу. МФТИ, 2000, 28 с.


Опыт работы

1982 – н. вр.: Вычислительный центр им. А. А. Дородницына Российской академии наук, отдел вычислительных методов, старший научный сотрудник.

1999 – н. вр.: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, факультет экономики, доцент.

1989 – 1998: Московский физико-технический институт, кафедра высшей математики, доцент.

1997-1998: Научное издательство «Теория вероятностей и её применения», эксперт.

1998–1999: Компания «StatSoft Россия», специалист.

Расписание занятий на сегодня

Полное расписание

Учебники ВШЭ победили в конкурсе «Выбор вузов России»

На заседании ученого совета факультета экономики ВШЭ прошло награждение победителей ежегодного конкурса «Выбор вузов России». Почетными грамотами были награждены авторы и авторские коллективы, а также кафедры за создание современных вузовских учебников.