Курочкин Сергей Владимирович
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 1999 году.
- Научно-педагогический стаж: 44 года.
Oбразование, учёные степени и учёные звания
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", Летняя цифровая школа, трек "Наука о данных", 1 июля - 30 августа 2024 г.
АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", Летняя цифровая школа, трек "Риск-менеджмент в цифровую эпоху", 3 июля - 31 августа 2023 г.
АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", электронный курс "Новая экономика: цифровые бизнес-модели и экосистемы", 7-26 сентября 2022 г.
АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", Летняя цифровая школа, трек Data Science, 1 июля - 31 августа 2021, 176 ак. часов.
ОП "Английский язык. Углубленное изучение General English, направленное на развитие академических навыков, уровень Intermediate", 21.09.2019 - 25.12.2019, 152 ак. часа.
Программа повышения квалификации "Современное машинное обучение и методика преподавания анализа данных", НИУ ВШЭ, УЦ "Вороново", 27-29 января 2018 г.
Тренинг "Фасилитация как современный метод обучения", PricewaterhouseCoopers, 31 октября 2014 г.
Достижения и поощрения
- Благодарность Высшей школы экономики (август 2016)
- Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2020–2021)
- Лучший преподаватель — 2020
- Победитель Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ работников НИУ ВШЭ – 2024
научные интересы
математические методы анализа рыночных данных,
модели оценки деривативов,
математические аспекты портфельного управления,
управление рисками
Учебные курсы (2024/2025 уч. год)
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 2-й курс, 1, 2 модуль)рус
- IT для финансистов (Маго-лего; 1, 2 модуль)рус
- Конструирование и управление инвестиционным портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 1-й курс, 3 модуль)рус
- Конструирование и управление инвестиционным портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 1-й курс, 3 модуль)рус
- Конструирование и управление инвестиционным портфелем (Маго-лего; 3 модуль)рус
- Конструирование структурных финансовых продуктов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 1-й курс, 4 модуль)рус
- Конструирование структурных финансовых продуктов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 1-й курс, 4 модуль)рус
- Конструирование структурных финансовых продуктов (Маго-лего; 4 модуль)рус
- Методологический научно-исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01 Экономика; 4-й курс, 1 модуль)рус
- Основы машинного обучения с приложениями в финансах (Маго-лего; 2 модуль)рус
- Основы машинного обучения с приложениями в финансах (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 1-й курс, 2 модуль)рус
- Основы машинного обучения с приложениями в финансах (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 1-й курс, 2 модуль)рус
- Основы машинного обучения с приложениями в финансах (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 1-й курс, 2 модуль)рус
- Основы машинного обучения с приложениями в финансах (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 2-й курс, 2 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01 Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01 Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 1-й курс, 4 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 1-й курс, 4 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Маго-лего; 4 модуль)рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Методологический научно-исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 1 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Маго-лего; 4 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит, направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 4 модуль)рус
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- IT для финансистов (Маго-лего; 1, 3 модуль)рус
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 2-й курс, 1, 3 модуль)рус
- Введение в машинное обучение (Маго-лего; 2 модуль)рус
- Введение в машинное обучение (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 2-й курс, 2 модуль)рус
- Конструирование и управление инвестиционным портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит, направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 3 модуль)рус
- Конструирование и управление инвестиционным портфелем (Маго-лего; 3 модуль)рус
- Конструирование структурных финансовых продуктов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит, направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 4 модуль)рус
- Конструирование структурных финансовых продуктов (Маго-лего; 4 модуль)рус
- Методологический научно-исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 1 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит, направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 4 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Маго-лего; 4 модуль)рус
- Финансовые инновации (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит, направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 3 модуль)рус
- Финансовые инновации (Маго-лего; 3 модуль)рус
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 2-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Введение в машинное обучение (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 2-й курс, 1 модуль)рус
- Конструирование и управление инвестиционным портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 3 модуль)рус
- Конструирование структурных финансовых продуктов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 4 модуль)рус
- Introduction to Deep Learning (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 2-й курс, 2 модуль)Анг
- Методологический научно-исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 1 модуль)рус
- Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы развития финансовых рынков" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 1-4 модуль)рус
- Основы программирования на Python (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 1 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты 1 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 3 модуль)рус
- Финансовые инновации (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 3 модуль)рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 2-й курс, 1, 2 модуль)рус
- Introduction to Deep Learning (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 2-й курс, 2 модуль)Анг
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)рус
- Конструирование и управление инвестиционным портфелем (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 3 модуль)рус
- Конструирование структурных финансовых продуктов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 4 модуль)рус
- Методологический научно-исследовательский семинар (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 2 модуль)рус
- Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы развития финансовых рынков" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 1-4 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.03.01. Экономика, направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 3 модуль)рус
- Производные финансовые инструменты 1 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 3 модуль)рус
- Финансовые инновации (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук направление: 38.04.08. Финансы и кредит; 1-й курс, 3 модуль)рус
Конференции
- 2016
XVII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Survivorship and Overconfinence in Russian Mutual Funds
1. С. В. Курочкин, «Если они уйдут. Каким будет российский рынок акций в отсутствие зарубежных инвесторов?» // Рынок ценных бумаг, 2014, № 8, С. 57-59.
2. Т. А. Белкина, Н. Б. Конюхова, С. В. Курочкин «Сингулярные начальные и краевые задачи для интегродифференциальных уравнений в динамических моделях страхования с учетом инвестиций» // Современная математика. Фундаментальные направления. Том 53 (2014), С. 5–29.
3. Tatiana Belkina, Nadezhda Konyukhova and Sergey Kurochkin Singular Problems for Integro-Differential Equations in Dynamic Insurance Models. Proceedings of the International Conference on Differential & Difference Equations and Applications // Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Volume 47, 2013, pp 27-44. http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4614-7333-6_3
4. Belkina, T.A., Konyukhova, N.B. and Kurochkin, S.V. Singular boundary value problem for the integrodifferential equation in an insurance model with stochastic premiums: analysis and numerical solution // Comput. Math. Math. Phys. 2012. Vol.52. No.10. P.1384-1416
5. Белкина Т.А., Конюхова Н.Б., Курочкин С.В. Сингулярная начальная задача для линейного интегро-дифференциального уравнения, возникающего в моделях страховой математики// Intern. Scientific Journal Spectral and Evolution Problems. 2011. Vol.21. No.1. P.40-54 (Simferopol: Taurida National V.Vernadsky University; e-print: http://www.kromsh.info/).
6. С.В.Курочкин Функции выплат, реализуемые с помощью опционных стратегий // Экономика и математические методы, 2005, т. 41, № 3, С. 135-137.
7. С.В.Курочкин, И.С.Пичугин Структурированный коллар: построение сложных опционных продуктов // Рынок ценных бумаг, 2005, № 14, С. 64-68.
8. С.В.Курочкин Определение непрерывной ставки кредита по временному ряду срочных ставок // Экономика и математические методы, 1996, т. 32, № 3, 4 с.
9. С.В.Курочкин Об одной задаче приближения, возникающей в анализе кредитного рынка // Обозрение прикладной и промышленной математики, 1995, т. 2, вып. 4, 5 с.
Учебно-методические издания:
1. Рынок ценных бумаг: учебник. Под общей редакцией Н.И.Берзона. Глава 11. Управление портфелем ценных бумаг. М.: Издательство Юрайт, 3-е изд., переработ. и дополн., 2013
2. Рынок ценных бумаг: учебник. Под общей редакцией Н.И.Берзона. Глава 11. Управление портфелем ценных бумаг. М.: Издательство Юрайт, 2-е изд., 2012, — 531 с.
3. Финансовый менеджмент. Практикум. Под редакцией Н.И.Берзона. Глава 3. Концепция риска и доходности. М: Издательство Академия, 2011.
4. С.В.Курочкин Управление инвестиционным портфелем. ГУ-ВШЭ, 2009, 56 с.
5. С.В.Курочкин Нелинейное прогнозирование в экономике и финансах. ГУ-ВШЭ, 2009, 25 с.
6. В.В.Власов, С.П.Коновалов, С.В.Курочкин Задачи по функциональному анализу. МФТИ, 2000, 28 с.
Научный руководитель диссертационных исследований
- 1Потапов А. И. Система маржирования производных финансовых активов как инструмент управления ликвидностью, 2024
- 2Паршаков П. А. Оценка эффективности деятельности по управлению активами российских паевых инвестиционных фондов, 2014
- 3Гордейчук Е. Н. Оптимизация портфеля опционных контрактов на основе выявленных предпочтений инвесторов, 2011
- 4Пичугин И. С. Структурирование опционных продуктов на основе метода оптимизации конечных денежных выплат, 2007
- 5Макушкин М. С. Оценка кривых доходностей на низколиквидных рынках облигаций (aспирантура: 3-й год обучения)
- 6Потапов А. И. Система маржирования производных финансовых активов как инструмент управления ликвидностью (aспирантура: 4-й год обучения)
Опыт работы
1999 – н. вр.: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, факультет экономических наук, доцент.
1982 – 2018: Вычислительный центр им. А. А. Дородницына Российской академии наук, отдел вычислительных методов, старший научный сотрудник.
1989 – 1998: Московский физико-технический институт, кафедра высшей математики, доцент.
1997-1998: Научное издательство «Теория вероятностей и её применения», эксперт.
1998–1999: Компания «StatSoft Россия», специалист.
Поздравляем лауреатов Конкурса лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ!
Сотрудники ФЭН (действующие и бывшие – потому что бывших сотрудников ФЭН не бывает!) отмечены сразу в нескольких научных номинациях.
Финансовым рынкам нужны финансовые инженеры
Получить фундаментальные знания по финансам и самым современным информационным технологиям, а также овладеть востребованными рынком практиками – именно такую уникальную возможность дает магистерская программа «Финансовый инжиниринг» факультета экономических наук НИУ ВШЭ. О преимуществах программы рассказывает ее выпускница, аспирантка Вышки Мария Ткаченко.
Как выбрать магистерскую программу. Личный опыт
Студентка теперь уже 2 курса магистратуры «Финансовый инжиниринг» Алена Поданева очень придирчиво выбирала магистерскую программу. Какими критериями она руководствовалась, что из этого получилось и на что обратить внимание нынешним абитуриентам, Алена рассказала в интервью.
Учебники ВШЭ победили в конкурсе «Выбор вузов России»
На заседании ученого совета факультета экономики ВШЭ прошло награждение победителей ежегодного конкурса «Выбор вузов России». Почетными грамотами были награждены авторы и авторские коллективы, а также кафедры за создание современных вузовских учебников.