• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Магистратура 2019/2020

Конструирование и управление инвестиционным портфелем

Статус: Курс обязательный (Финансовый инжиниринг)
Направление: 38.04.08. Финансы и кредит
Кто читает: Практико-ориентированные магистерские программы факультета экономических наук
Когда читается: 1-й курс, 3 модуль
Формат изучения: без онлайн-курса
Прогр. обучения: Финансовый инжиниринг
Язык: русский
Кредиты: 3

Программа дисциплины

Аннотация

Дисциплина предназначена для подготовки специалистов в области инвестиций на фондовых рынках. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  знать принципы организации рынка ценных бумаг и основные характеристики обращающихся на нём инструментов;  уметь пользоваться базами данных, содержащих цены активов, ставки и др., представленными в общедоступных источниках;  уметь производить математические и статистические расчёты с помощью табличных процессоров на ПЭВМ.
Цель освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины

  • Цель курса заключается в сообщении студентам системы знаний, компетенций и практических навыков, необходимых для работы на различных позициях в сфере инвестиционных вложений.
Планируемые результаты обучения

Планируемые результаты обучения

  • студент должен: знать: - цели, ограничения и риски, возникающие при управлении портфелем ценных бумаг, - основные этапы инвестиционного процесса, суть решений, принимаемых на каждом из них, а также соотношение ответственности клиента и менеджера, - проблемы и принципы принятия решений в условиях неопределенности, «предпочтения инвестора», - соотношения между доходностью и риском при совершении инвестиций;
  • студент должен уметь устанавливать соответствие между заявленными целями инвестирования и адекватными им стратегиями управления портфелем, - решать простейшую задачу иммунизации портфеля облигаций (для единичного обязательства, с небольшим набором активов), - рассчитывать ожидаемую доходность и риск портфеля по известным характеристикам составляющих его активов (ожидаемые доходности, риски, ковариации) и их долям в портфеле,
  • студент должен владеть: - понятийным аппаратом в области инвестиций в ценные бумаги; - понятиями эффективного и оптимального инвестиционного решения; - методами формирования оптимального инвестиционного портфеля; - методами оценки эффективности инвестировании
Содержание учебной дисциплины

Содержание учебной дисциплины

  • Тема 1. Введение в инвестиции
  • Тема 2. Управление портфелем облигаций
  • Тема 3. Риск. Теория Г. Марковица
  • Тема 4. Предпочтения инвестора. Выбор оптимального портфеля
  • Тема 5. Модель CAPM
  • Тема 6. Факторные модели и APT
  • Тема 7. Оценка эффективности управления портфелем
Элементы контроля

Элементы контроля

  • неблокирующий Контрольная работа
  • неблокирующий Письменный экзамен
Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация

  • Промежуточная аттестация (3 модуль)
    0.4 * Контрольная работа + 0.6 * Письменный экзамен
Список литературы

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

  • Fabozzi, F. J. (2002). The Handbook of Financial Instruments. Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=81949
  • Анализ данных на компьютере, Тюрин, Ю. Н., Макаров, А. А., 2003
  • Рынок ценных бумаг : учебник для вузов, Берзон, Н. И., Касаткин, Д. М., 2011

Рекомендуемая дополнительная литература

  • Инвестиционные рычаги максимизации стоимости компании : практика российских предприятий, Теплова, Т. В., 2007
  • Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование риска : учеб. пособие для вузов, Шоломицкий, А. Г., 2005