Анализ финансово-экономических временных рядов

Аспирантура 2023/2024

Статус: Курс по выбору

Направление: 00.00.00. Аспирантура

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Когда читается: 2-й курс, 2 семестр

Формат изучения: без онлайн-курса

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Шведов Алексей Сергеевич

Язык: русский

Кредиты: 2

Контактные часы: 40

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Настоящая программа учебной дисциплины «Анализ финансово-экономических временных рядов» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспиранта по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика», образовательной программы «Экономика» и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов направления 38.06.01 «Экономика», образовательной программы «Экономика» Программа разработана в соответствии c: - Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; - Образовательной программой 38.06.01 «Экономика» подготовки аспиранта. - Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 «Экономика», образовательной программы «Экономика», утвержденным в 2018 г.

Цель освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины – это овладение методами построения математических моделей для временных рядов, включая одномерные и многомерные модели, линейные и нелинейные, стационарные и нестационарные, модели для временных рядов со структурными изменениями, а также методами применения таких моделей для исследования экономических и финансовых задач, и навыками работы со статистическими пакетами.

Планируемые результаты обучения

Знать: основные методы построения математических моделей для временных рядов, способы проверки адекватности построенных моделей и имеющихся данных, особенности применения математических моделей временных рядов в различных областях экономики и финансов.
Приобрести навыки: работы с конкретными финансово-экономическими временными рядами, в том числе, с использованием статистических пакетов.
Уметь: строить, анализировать и использовать математические модели меняющихся с течением времени экономических и финансовых процессов.

Содержание учебной дисциплины

Временные ряды и случайные процессы.
Стохастические разностные уравнения.
Линейные модели для стационарных одномерных временных рядов.
Линейные модели для нестационарных одномерных временных рядов.
Нелинейные модели для одномерных временных рядов.
Спектральный анализ временных рядов и модели с длинной памятью.
Анализ временных рядов, содержащих структурные изменения.
Модели для многомерных временных рядов.

Элементы контроля

Домашнее задание
Каждое решение задачи и каждый ответ на вопрос оцениваются по правильности и полноте. Для оценивания задания в целом применяется линейная формула, задачам и вопросам могут присваиваться веса. Потерять баллы за неправильный ответ нельзя, оценка за задание переводится в 10-балльную шкалу пропорционально.
Самостоятельная работа
Экзамен

Промежуточная аттестация

2023/2024 учебный год II семестр
0.4 * Домашнее задание + 0.1 * Самостоятельная работа + 0.5 * Экзамен

Программа дисциплины