Шведов Алексей Сергеевич
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 1993 году.
- Научно-педагогический стаж: 42 года.
Образование, учёные степени и учёные звания
- 1997Ученое звание: Профессор
- 1992Доктор физико-математических наук
- 1978
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: механико-математический, специальность «Математика», квалификация «Математик»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
Лондонская школа экономики (Англия), 1998 г.
Сорбонна (Париж, Франция), 2000 г.
Профессиональные интересы
- Математическая экономика и эконометрика
- Нечетко-вероятностный анализ
- Теория случайных матриц
Достижения и поощрения
- Благодарность факультета экономических наук НИУ ВШЭ (декабрь 2022)
- Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (сентябрь 2016)
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации (ноябрь 2012)
- Почетная грамота Высшей школы экономики (ноябрь 2007)
- Благодарность Высшей школы экономики (ноябрь 2002)
Надбавка за академическую работу (2017-2018, 2016-2017, 2015-2016)
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Анализ финансово-экономических временных рядов (Аспирантура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1 семестр)Рус
Модели финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 4-й курс, 3 модуль)Рус
- Теория вероятностей и математическая статистика (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Анализ финансово-экономических временных рядов (Аспирантура; 2-й курс, 1 семестр)Рус
Модели финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 4-й курс, 3 модуль)Рус
- Нечетко-вероятностный анализ данных (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 3-й курс, 4 модуль)Рус
- Теория вероятности и математическая статистика (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Анализ финансово-экономических временных рядов (Аспирантура; 2-й курс, 1 семестр)Рус
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
Модели финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 4-й курс, 3 модуль)Рус
- Нечетко-вероятностный анализ данных (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 3-й курс, 2 модуль)Рус
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет мировой экономики и мировой политики; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Анализ финансово-экономических временных рядов (Аспирантура; 2-й курс, 1 семестр)Рус
Модели финансовых рынков (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 4-й курс, 3 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Анализ, моделирование и прогнозирование экономики России" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Нечетко-вероятностный анализ данных (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Теория вероятностей и математическая статистика (Бакалавриат; где читается: Высшая школа бизнеса; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
Учебные курсы
- Теория вероятностей и математическая статистика
- Анализ финансово-экономических временных рядов
- Модели финансовых рынков
- Многомерные модели для волатильности и их приложения в финансовых расчетах
Гранты
Руководитель проекта РФФИ 00-01-00201 "Многомерные задачи вычислительной финансовой математики", 2000 – 2002 гг.
Конференции
- 2022ХII Международная конференция «Применение многомерных статистических методов в экономике и оценке качества им. С.А. Айвазяна» (Москва). Доклад: Применение нечеткой логики при анализе данных и прогнозировании (совместный с В.А. Свиязовым)
- Конференция лауреатов и стипендиатов Международного научного фонда экономических исследований академика Н.П. Федоренко (Москва). Доклад: Равновесия Курно как решения нечетких игр
- 2021The 7th International Conference on Fuzzy Systems and Data Mining (FSDM 2021) (Сеул). Доклад: A Theorem About the Existence of Minimax Rules for Statistical Decision Problems with Trapezoidal Fuzzy Losses
- 2020VII International Conference Modern Econometric Tools and Applications - META2020 and 2nd Workshop on Applied Econometrics (Нижний Новгород). Доклад: Stock price modeling by fuzzy systems using wavelet transform (with A.P. Brichikova, E.O. Mogilevich )
- 2019Семинар «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Задачи нечеткой оптимизации: байесовский подход в теории статистических решений
- XX Апрельская международная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Анализ динамики фондовых индексов и цен акций при помощи нечетких моделей Такаги - Сугено с использованием вейвлет-пребразований (совместный с А.П. Бричиковой, Е.О. Могилевич)
- XIII Всероссийское совещание по проблемам управления (Москва). Доклад: Задачи нечетко-вероятностной оптимизации: регрессия с нечеткими данными
- 2018XI-я Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (Москва). Доклад: Регрессионные модели с нечеткими данными и с мягким переключением
- 2017XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Оценивание бета-коэффициентов в модели CAPM по нечетким данным (совместный с А.П. Михалевич)
- eLearning Stakeholders and Researchers Summit (Москва). Доклад: Онлайн-обучение как средство продвижения новых экономико-математических научных направлений в учебный процесс
- 2015XVI Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Об оценке параметров и проверке гипотез при регрессии с нечеткими данными (совместный с В.Н. Вельдяксовым)
- 2014X Международная конференция "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества" (Москва). Доклад: К построению регрессионных моделей, включающих нечеткие данные (совместный с В.Н. Вельдяксовым)
- 2013Научно-практическая конференция МГИМО «Эконометрические методы в исследовании глобальных экономических процессов» (Москва). Доклад: Применение многомерного t-распределения с вектором степеней свободы при анализе финансовых временных рядов (совместный с А.И. Балаевым)
Публикации55
- Статья Shvedov A. S. Admissible and Bayes decisions with fuzzy-valued losses / Пер. с рус. // Discrete Mathematics and Applications. 2022. Vol. 32. No. 2. P. 139-145. doi
- Статья Шведов А. С. Критерий непустоты эпсилон-ядер для нечетких игр с нетрансферабельной полезностью и вычислительные процедуры // Информатика и ее применения. 2022. Т. 16. № 3. С. 2-6. doi
- Глава книги Shvedov A. S. A Theorem About the Existence of Minimax Rules for Statistical Decision Problems with Trapezoidal Fuzzy Losses, in: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications Vol. 340: Fuzzy Systems and Data Mining VII. IOS Press, 2021. P. 431-435. doi
- Статья Shvedov A. S. On Epsilon-Cores of Cooperative Games with Fuzzy Payoffs / Пер. с рус. // Mathematical notes. 2021. Vol. 110. No. 2. P. 261-266. doi
- Статья Shvedov A. S. On Type-2 Fuzzy Sets and Type-2 Fuzzy Systems / Пер. с рус. // Journal of Mathematical Sciences. 2021. Vol. 259. No. 3. P. 376-384. doi
- Статья Шведов А. С. О допустимых и байесовских решениях при нечетких значениях функции потерь // Дискретная математика. 2021. Т. 33. № 2. С. 166-174. doi
- Статья Шведов А. С. Об одном добавлении к книге В.Г. Карманова «Математическое программирование» // Математика в высшем образовании. 2021. Т. 19. С. 53-56.
- Статья Шведов А. С. Об эпсилон-ядрах кооперативных игр с нечеткими выигрышами // Математические заметки. 2021. Т. 110. № 2. С. 282-288. doi
- Статья Shvedov A. S. Existence of Equilibrium Strategies in Fuzzy Stochastic Games with Finite Sets of States and Decisions // Mathematical notes. 2020. Vol. 107. No. 4. P. 679-686. doi
- Статья Shvedov A. S. War of Attrition with Incomplete Information and Fuzzy Players' Types // Automation and Remote Control. 2020. Vol. 81. No. 7. P. 1279-1285. doi
- Статья Шведов А. С. Война на изнурение с неполной информацией и с нечеткими типами игроков // Автоматика и телемеханика. 2020. № 7. С. 139-147. doi
- Статья Шведов А. С. Об одном подходе к объяснению студентам-нематематикам, что такое ожидание случайной величины // Математика в высшем образовании. 2020. Т. 18. С. 109-114.
- Глава книги Могилевич Е. О., Шведов А. С. Сравнение различных методов кластеризации при построении систем нечетких правил в задачах прогнозирования цен акций // В кн.: Труды X-й Международной школы-семинара «Многомерный статистический анализ, эконометрика и моделирование реальных процессов» имени С.А. Айвазяна Ч. 1. М. : ЦЭМИ РАН, 2020. С. 92-94.
- Статья Шведов А. С. Существование равновесных стратегий в нечетких стохастических играх с конечными множествами состояний и действий // Математические заметки. 2020. Т. 107. № 4. С. 623-632. doi
- Статья Shvedov A. S. Instrumental variables estimation of fuzzy regression models // Journal of Intelligent and Fuzzy Systems. 2019. Vol. 36. No. 6. P. 5457-5462. doi
- Глава книги Шведов А. С. Задачи нечетко-вероятностной оптимизации: регрессия с нечеткими данными // В кн.: XIII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2019: труды. М. : ИПУ РАН, 2019. С. 1182-1186.
- Статья Бричикова А. П., Могилевич Е. О., Шведов А. С. О вейвлет-преобразованиях при моделировании цен акций нечеткими системами // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 23. № 3. С. 444-464.
- Статья Шведов А. С. О нечетких множествах типа 2 и нечетких системах типа 2 // Итоги науки и техники. Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры. 2019. Т. 165. С. 114-122.
- Статья Шведов А. С. Аппроксимация функций с помощью нейронных сетей и нечетких систем // Проблемы управления. 2018. № 1. С. 21-29.
- Статья Могилевич Е. О., Шведов А. С. Анализ динамики фондовых индексов с использованием нечетких моделей Такаги-Сугено // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2017. Т. 21. № 3. С. 434-450.
- Статья Шведов А. С. Нечеткое математическое программирование: краткий обзор // Проблемы управления. 2017. № 3. С. 2-10.
- Глава книги Шведов А. С. Онлайн-обучение как средство продвижения новых экономико-математических научных направлений в учебный процесс // В кн.: eLearning Stakeholders and Researchers Summit 2017. Материалы международной конференции / Отв. ред.: Е. Ю. Кулик, У. Кускин. М. : Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2017. doi С. 36-41.
- Статья Shvedov A. S. Quantile function of a fuzzy random variable and an expression for expectations // Mathematical notes. 2016. Vol. 100. No. 3. P. 477-481. doi
- Статья Шведов А. С. Квантильная функция нечетко-случайной величины и выражения для ожиданий // Математические заметки. 2016. Т. 100. № 3. С. 455-460. doi
- Статья Шведов А. С. Оценивание средних и ковариаций нечетко-случайных величин // Прикладная эконометрика. 2016. Т. 42. С. 121-138.
- Статья Шведов А. С. Простое доказательство робастности метода наименьших квадратов с урезанием для линейной регрессионной модели // Проблемы управления. 2016. № 5. С. 10-13.
- Книга Шведов А. С. Теория вероятностей и математическая статистика: промежуточный уровень. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016.
- Статья Shvedov A. S. Matrix-variate t-distribution with vector of degrees of freedom // Theory of Probability and Its Applications. 2015. Vol. 59. No. 3. P. 526-531. doi
- Препринт Шведов А. С. К анализу нечетко-случайных временных рядов / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2015. № WP2/2015/01.
- Статья Шведов А. С. Матричное t-распределение с вектором степеней свободы // Теория вероятностей и ее применения. 2014. Т. 59. № 3. С. 613-619.
- Препринт Шведов А. С. Нечетко-случайные методы в оболочечном анализе данных / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2014. № WP2/2014/05.
- Препринт Шведов А. С. О выпуклости допустимого множества в задаче стохастического линейного программирования / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2014. № WP2/2014/01.
- Статья Вельдяксов В. Н., Шведов А. С. О методе наименьших квадратов при регрессии с нечеткими данными // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 18. № 2. С. 328-344.
- Статья Вельдяксов В. Н., Шведов А. С. Проверка гипотез при регрессии с нечеткими данными // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 18. № 3. С. 508-523.
- Препринт Шведов А. С. О нечетко-случайных величинах / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2013. № WP2/2013/02.
- Статья Shvedov A. S. On surface integrals related to distributions of random matrices // Siberian Mathematical Journal. 2012. Vol. 53. No. 1. P. 182-192.
- Препринт Шведов А. С. К байесовскому анализу матричной линейной модели состояние-наблюдение / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2012. № WP2/2012/01.
- Статья Шведов А. С. Нужны ли разнообразные фьючерсы и опционы? // Научное обозрение: экономика и управление. 2012. № 4. С. 147-151.
- Статья Шведов А. С. О поверхностных интегралах, связанных с распределениями случайных матриц // Сибирский математический журнал. 2012. Т. 53. № 1. С. 222-235.
- Статья Макуев Н. Р., Шведов А. С. Об оценке процентных финансовых инструментов путем численного решения уравнений срочной структуры // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 3. С. 374-382.
- Статья Шведов А. С. Робастная pегpессия с пpименением t-pаспpеделения и EM-алгоpитма 2011. Т. 15. № 1. С. 68-87.
- Статья Шведов А. С. Робастная регрессия с применением T-распределения и EM-алгоритма // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 15. № 1. С. 68-87.
- Препринт Шведов А. С. t-Распределение случайной матрицы и его применение в регрессионной модели / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2010. № 01.
- Статья Шведов А. С. О методах Монте-Карло с цепями Маркова // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2010. Т. 14. № 2. С. 227-243.
- Препринт Шведов А. С. Бета-распределение случайной матрицы и его применение в модели состояние-наблюдение / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2009. № 01.
- Препринт Шведов А. С. О поверхностных интегралах, связанных с распределениями случайных матриц / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2009. № 05.
- Препринт Панов Е. В., Шведов А. С. Укорочение набора весов, соответствующих квадратическому спектральному окну, при оценке ковариационной матрицы / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2008. № 01.
- Препринт Шведов А. С. Интерполяция сплайнами в многопериодной портфельной задаче / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2007. № 02.
- Книга Шведов А. С. Теория вероятностей и математическая статистика - 2. Промежуточный уровень. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007.
- Книга Шведов А. С. Хеджирование и иммунизация портфелей облигаций. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2006.
- Книга Шведов А. С. Математические основы и оценка параметров эконометрических моделей состояние-наблюдение. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005.
- Книга Шведов А. С. Теория вероятностей и математическая статистика. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2005.
- Статья Шведов А. С. Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2002. Т. 6. № 2. С. 193-216.
- Книга Шведов А. С. Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2001.
- Статья Шведов А. С. Лекции. О математических методах, используемых при работе с опционами // Экономический журнал Высшей школы экономики. 1998. Т. 2. № 3. С. 385-409.
Публикации
УЧЕБНИКИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
- Шведов А.С. Теория эффективных портфелей ценных бумаг. М., Высшая школа экономики, 1999.
- Шведов А.С. Теория вероятностей и математическая статистика. 2-е изд. М., Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005.
ПУБЛИКАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
- Шведов А.С. Ковыпуклое приближение функций многих переменных многочленами. Матем. сборник, т.115(157), № 4 (8), 1981, 577-589.
- Шведов А.С. Коприближение кусочно-монотонных функций многочленами \\ Матем. заметки, т.30, № 6, 1981, 839-854.
- Шведов А.С. Приближение субгармонических функций субгармоническими многочленами. Матем. заметки, т.37, № 6, 1985, 811-819.
- Шведов А.С. Разностная схема второго порядка аппроксимации для одномерного уравнения конвекции-диффузии. Препринт Института прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН, № 59, 1996.
- Шведов А.С. Численное решение задач со свободными границами для одномерного уравнения конвекции-диффузии. Препринт Института прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН, № 88, 1996.
- Шведов А.С. О математических методах, используемых при работе с опционами. Эконом. журнал Высшей школы экономики, т.2, № 3 (1998), 385 - 409.
- Шведов А.С. Оценка деривативов, связанных с обменным курсом. Препринт Института прикладной математики им.М.В.Келдыша РАН, № 45, 2000.
- Шведов А.С. Процентные финансовые инструменты: оценка и хеджирование. М., Высшая школа экономики, 2001.
- Шведов А.С. Применение метода конечных разностей для оценки финансовых инструментов. Эконом. журнал Высшей школы экономики, т.6, № 2, 2002, 193 - 216.
- Шведов А.С. Математические основы и оценка паpаметpов эконометpических моделей состояние-наблюдение. М., Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005.
- Шведов А.С. Бета-распределение случайной матрицы и его применение в модели состояние-наблюдение. Препринт WP2/2009/01. М.:ГУ-ВШЭ, 2009.
- Шведов А.С. О поверхностных интегралах, связанных с рапределением случайных матриц. Препринт WP2/2009/05. М.:ГУ-ВШЭ, 2009.
ПУБЛИКАЦИИ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
- Shvedov A.S. Comonotone approximation of functions by polynomials. Soviet Math. Dokl., v. 21, № 1, 1980, 34 - 37.
- Shvedov A.S. Invariant Difference Schemes for the Equations of Gas Dynamics. Soviet Math. Dokl., v. 35, № 1, 1987, 40 - 43.
- Shvedov A.S. A Difference Scheme for the Equations of Gas Dynamics which Conserves the Group Properties of Solutions. - Mathematical Notes, v. 48, № 4, 1990, 1064 - 1071.
- Shvedov, A.S. Numerical Solving of Boundary-Value Problems of Mathematical Physics with Reproduction of Solution Group. Proceedings of 13th IMACS World Congress on Computation and Applied Mathematics, ed. R.Vichnevetsky and J.J.H.Miller, Criterion Press, Dublin, 1991, 945-946.
- Shvedov, A.S. Three-Dimensional Godunov Type Scheme with Strong Symmetry Conservation Property for Compressible Euler Equations. Proceedings of the 10th International Conference on Computing Methods in Applied Sciences and Engineering, ed. R.Glowinski, Nova Science Publishers,Inc., N.Y., 1992, 501-510.
- Shvedov, A.S. Three-Dimensional Finite Volume Methods for Flows. Correlation of Conservativeness and Group Invariance. Proceedings of the First European Comput. Fluid Dynamics Conf., ed. Ch.Hirsch, J.Periaux, W.Kordulla, Elsevier, Amsterdam, 1992, 1103-1105.
- Shvedov A.S. Three-Time-Level Explicit Difference Scheme for Parabolic Equations with Second Order of Accuracy. Mathematical Notes, v. 60, № 5, 1996, 562 - 568.
- Shvedov A.S. Triviality of One Variable Step Size Difference Scheme for the Heat Equation. -Computational Mathematics and Mathematical Physics, v. 37, № 1, 1997, 66 - 70.
- Shvedov A.S., Zhukov V.T. Explicit Iterative Difference Schemes for Parabolic Equations. Russian Journal of Numerical Mathematics and Mathematical Modelling, v. 13, № 2, 1998, 133 - 148.
Научный руководитель диссертационных исследований
- 1Балаев А. И. Составление портфелей ценных бумаг на основе прогнозирования совместной функции распределения доходностей, 2014
- 2Панов Е. В. Оценка ковариационной матрицы для случая временных рядов различной частотности и приложения для моделей финансовых рынков, 2010
- 3Родин Ф. А. Выбор портфеля с использованием нечетких и стохастических моделей для доходностей активов (aспирантура: 1-й год обучения)
- 4Свиязов В. А. Эконометрические модели с мягким переключением при помощи нечетких систем (aспирантура: 3-й год обучения)
Опыт работы
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва: Первый заместитель декана факультета экономики, 2001 – 2005 гг. Председатель секции «Математические и статистические методы в экономике» Учебно-методического совета НИУ ВШЭ, 2001 – 2009 гг. Заместитель заведующего кафедрой математической экономики и эконометрики факультета экономики, 1999 – 2015 гг. Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Москва: Ведущий научный сотрудник, 1992 – 1997 гг. Старший научный сотрудник, 1987 – 1992 гг. Младший научный сотрудник, 1981 – 1986 гг.
Информация*
- Общий стаж: 42 года
- Научно-педагогический стаж: 42 года
- Преподавательский стаж: 26 лет
Оценка профессиональным сообществом
Награждение премией Московского математического общества за цикл работ по инвариантным численным методам, 1987 г.
Включение в Who's Who in the World 2016 и в Who's Who in Science and Engineering 2016-2017.
Биографический профиль включен в Who's Who in the World 2016 и в Who's Who in Science and Engineering 2016-2017.
Вышка и Минобрнауки наградили сотрудников университета
Целый ряд преподавателей, исследователей и администраторов Вышки получили признание Министерства образования и науки РФ и были отмечены Почетными знаками ВШЭ.
Ведомственные награды
27 декабря ряду работников Высшей школы экономики были вручены ведомственные награды.
«Вышка прививает студенту ценный навык — не халтурить»
Ольга Резникова, выпускница бакалавриата и магистратуры ВШЭ — магистерской программы «Математические методы анализа экономики» — получила степень PhD в Католическом университете Лувана (Université Catholique de Louvain). Сейчас работает в бельгийской консалтинговой компании.