Захаров Игорь Юрьевич
- Приглашенный преподаватель:НИУ ВШЭ в Перми / Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики / Департамент экономики и финансов
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2020 году.
Образование
1988
Специалитет: Пермский государственный технический университет, специальность «Авиаприборостроение»
Профессиональные интересы
- Свойства и модели финансовых временных рядов.
- Эволюция и численные характеристики степени неэффективности финансовых временных рядов.
- Предсказуемость финансовых временных рядов.
- Разработка инвестиционных стратегий портфельного управления.
- Компьютеризированные торговые системы и статистический арбитраж.
Выпускные квалификационные работы студентов
- Бакалавриат
Муталлиев Р. Р. «Трёхфакторная модель Фама-Френча для российского фондового рынка». Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики, 2017
Ситник Д. В. «Модели биржевой микроструктуры. Меры информационной асимметрии». Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики, 2017
Чуприянов М. В. «Показатель, синхронизированной по объему, вероятности информированной торговли как мера ликвидности, информации и волатильности биржевой динамики цен». Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики, 2016
Коровина Е. И. «Влияние высокочастотной торговли на агрегирование информации российским рынком акций». Факультет экономики (Пермь), 2015
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Портфельное управление (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Trading Strategies in Emerging Markets (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 2-й курс, 2 модуль)Анг
- Финансовые рынки и институты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 3-й курс, 2 модуль)Рус
- Financial Trading in R (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 2-й курс, 2 модуль)Анг
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы прикладных корпоративных финансов" (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Финансы: актуальные вопросы и инструменты анализа" (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Портфельное управление (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Финансовые рынки и институты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы прикладных корпоративных финансов" (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Портфельное управление (Магистратура; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Публикации1
Препринт Архипов В. М., Захаров И. Ю., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Предпосылки введения количественных мер эффективности для ГЭР / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2007. № WP16/2007/05.
Дополнительные сведения
В 1997 г. прошел десятидневный курс FAST-1 ("Financial Analysis and Securities Trading") при Академии Народного Хозяйства совместно с университетом Карнеги Меллон (США).
В 1997 г. прошел пятнадцатидневный курс FAST-2 ("Financial Analysis and Securities Trading") "Инвестиции. Визуальный подход. Облигации. Акции. Опционы" при Академии Народного Хозяйства совместно с университетом Карнеги Меллон (США).
