Зотов Глеб Александрович
- Стажер-исследователь:Факультет компьютерных наук / Институт искусственного интеллекта и цифровых наук / Проектно-учебная лаборатория «Искусственный интеллект в математических финансах»
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2023 году.
Полномочия / обязанности
Участие в исследовательских проектах в сфере применения искусственного интеллекта в задачах финансовой математики.
Образование
Бакалавриат: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность «Прикладная математика и информатика»
Публикации1
Опыт работы
| Май 2021 – Июнь 2022 | AО “FM Logistic” | DWH Engineer |
| Октябрь 2022 – наст. время | AО “Единая Электронная Торговая Площадка” | Аналитик Данных |
Проектный семинар "Нейросетевой подход в задаче прогнозирования аномалий процентных ставок под воздействием коррелированных шумов"
На семинаре была представлена исследовательская работа, целью которой являлся анализ точек разрыва в стохастических моделях процентной ставки под воздействием цветных шумов. Исследовалось влияние цветных шумов на количество точек разрыва и их частоту, а также возможности их обнаружения с использованием нейросетевого подхода. Объектом исследования являлась стохастическая модель Васичека, которая используется для моделирования процентных ставок. Методология исследования включала в себя аппроксимацию численных решений модели методом Эйлера-Маруямы, калибровка параметров модели, а также адаптацию шага интеграции. Отдельно были рассмотрены методы обнаружения точек разрыва и их применение для сгенерированных данных. В качестве итога исследования представлены результаты работы моделей глубинного обучения для детекции точек разрыва в данных, сгенерированных под воздействием шумов.