• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
английский
французский
Контакты
Телефон:
26056
Электронная почта:
Адрес: Шаболовка ул., д. 28/11, стр. 9, каб. 1102
Время консультаций: понедельник 14-16
Расписание
Резюме (PDF, 23 Кб)
SPIN РИНЦ: 1576-3404
ORCID: 0000-0002-0020-7496
ResearcherID: K-8696-2015
Scopus AuthorID: 7006190356
Google Scholar
Руководители
Мхитарян В. С.
Конаков В. Д.
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.

Гущин Александр Александрович

  • Начал работать в НИУ ВШЭ в 2013 году.

Образование, учёные степени

  • 1997

    Доктор физико-математических наук: Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: Исследования по теории семимартингалов и их статистике

  • 1983

    Кандидат физико-математических наук: Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, специальность 01.01.05 «Теория вероятностей и математическая статистика», тема диссертации: К общей теории случайных полей (мартингальный подход)

  • 1979

    Специалитет: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «математика»

  • 1979

    Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: механико-математический, специальность «математика»

Достижения и поощрения

Выпускные квалификационные работы студентов

Полный список ВКР

Научный руководитель диссертационных исследований

на соискание учёной степени кандидата наук
1
Прайс Л. Т. Г. Вложения случайных процессов в броуновское движение и смежные процессы (aспирантура: 2-й год обучения)

Учебные курсы (2018/2019 уч. год)

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Учебные курсы (2016/2017 уч. год)

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

Учебные курсы (2014/2015 уч. год)

Учебные курсы (2013/2014 уч. год)

Моделирование скачкообразных случайных процессов в экономике (Магистратура; где читается: Отделение статистики, анализа данных и демографии; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус

Участие в редколлегиях научных журналов

  • С 2014 г.: член редколлегии журнала «Statistical Inference for Stochastic Processes».

  • С 2013 г.: член редколлегии журнала «Теория вероятностей и ее применения».

  • С 2013 г.: член редколлегии журнала «Теорія ймовірностей і математична статистика».

Конференции

  • 2018
    Третья международная конференция по стохастическим методам (Геленджик). Доклад: Joint distributions of increasing processes and their compensators, single jump martingales, and the Skorokhod embedding
  • Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения VIII (Ростов-на-Дону). Доклад: Single jump martingales and the Skorokhod embedding
  • The 12th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance (Metabief). Доклад: On the Chacon-Walsh construction in the Skorokhod Embedding Problem
  • 2017
    The 11th Bachelier Colloquium in Stochastic Calculus and Mathematical Finance, Metabief (Metabief). Доклад: The joint law of the terminal values of a nonnegative submartingale and its compensator
  • 2016
    The 10th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: The joint law of the terminal values of an increasing process and its compensator
  • Monash Probability Conference in Honor of Robert Liptser's 80th Birthday (Prato). Доклад: The joint law of the terminal values of an increasing process and its compensator
  • 2015
    The 9th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: A remark on exponential utility maximization in exponential Lévy models
  • Asymptotical Statistics of Stochastic Processes X (Le Mans). Доклад: Continuity of stationary solutions of delay differential equations driven by Lévy processes
  • Школа по стохастике и финансовой математике-ITIS 2015' (Сочи). Доклад: On some aspects of the utility maximization problem

  • Workshop New Trends in Stochastic Analysis and New Trends in statistical analysis of time series (Снегири). Доклад: The joint distribution of the terminal values of an integrable increasing process and its compensator
  • Современные методы и проблемы теории операторов и гармонического анализа и их приложения V (Ростов-на-Дону). Доклад: О вложении процессов в броуновское и в геометрическое броуновское движение

  • 2014
    The 8th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Métabief). Доклад: A characterization of minimax tests with applications to efficient partial hedging
  • XV Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Доклад: О верхней цене хеджирования неотрицательных платежных обязательств
  • International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Доклад: On embedding of processes
  • Statistics meets stochastics (Москва). Доклад: On stationary solutions of delay dierential equations driven by Levy processes

Публикации76

Расписание занятий на сегодня

Полное расписание

Юбилей Александра Александровича Гущина

18 сентября юбилей Александра Гущина, профессора департамента статистики и анализа данных.

Впечатления от первых месяцев работы в ВШЭ

Своими впечатлениями о работе на отделении статистики, анализа данных и демографии поделился Панов Владимир Александрович, PhD, профессор департамента статистики и анализа данных.