• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
английский
Контакты
Телефон:
+7 (495) 772-95-90
27496
Адрес: АУК "Покровский бульвар", Покровский б-р, д. 11, каб. S517
Время консультаций: вторник: 14:40 -- 16:00 и 16:20 -- 17:40 (по предварительной договоренности по почте borzykh.dmitriy@gmail.com) https://zoom.us/j/8326076132?pwd=ZU1hbTdNNkJDdFdLaVFJMEpIV25QUT09
Расписание
SPIN РИНЦ: 4523-2350
ORCID: 0000-0001-7389-1009
ResearcherID: L-5841-2015
Scopus AuthorID: 57209771628
Google Scholar
Руководители
Авдашева С. Б.
Конаков В. Д.
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.

Борзых Дмитрий Александрович

  • Начал работать в НИУ ВШЭ в 2006 году.
  • Научно-педагогический стаж: 16 лет.

Образование, учёные степени

  • 2022
    Кандидат физико-математических наук: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
  • 2006

    Магистратура: Государственный университет – Высшая школа экономики, факультет: Экономики, специальность «Экономика», квалификация «Магистр»

  • 2006

    Магистратура: Высшая школа экономики, факультет: Экономики, специальность «Математические методы анализа экономики»

  • 2004

    Бакалавриат: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность «Экономика», квалификация «Бакалавр»

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки

  • «Правила организации учебного процесса преподавателями НИУ ВШЭ» (код: 70007), январь 2019
  • «Введение в стохастические дифференциальные уравнения Ито», сентябрь 2014

 

Достижения и поощрения

  • Благодарность Высшей школы экономики (декабрь 2022)
  • Благодарность факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2022)
  • Благодарность Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ (февраль 2019)
  • Лучший преподаватель – 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014

Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Новые преподаватели" (2008)

Учебные курсы (2023/2024 уч. год)

Учебные курсы (2022/2023 уч. год)

Учебные курсы (2021/2022 уч. год)

Учебные курсы (2020/2021 уч. год)

Учебные курсы (2019/2020 уч. год)

Учебные курсы (2018/2019 уч. год)

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус

Темы КР и ВКР:

1. Методы обнаружения структурных сдвигов в моделях временных рядов

2. Моделирование волатильности финансовых инструментов с учетом структурных сдвигов

Конференции

  • 2023
    III Конференция Математических центров России (Майкоп). Доклад: Совместные распределения обобщенных интегрируемых возрастающих процессов и их обобщенных компенсаторов
  • 2021
    3-й семинар "Прикладная эконометрика" в рамках XXII Апрельская международная научная конференция НИУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Structural break detection in GARCH(1, 1) models in case of t-distributed random errors (continued)
  • LSA Autumn Meeting 2021 (Москва). Доклад: On the denseness of the subset of discrete distributions in a certain set of two-dimensional distributions
  • Научный семинар ЦЭМИ "Вероятностные проблемы управления и стохастические модели в экономике, финансах и страховании" (Москва). Доклад: Совместные распределения возрастающих процессов и их компенсаторов
  • 2020
    Онлайн научная конференция "Осенний коллоквиум ЛСА 2020" (Москва). Доклад: Locally integrable increasing processes with continuous compensators
  • 5th International Conference on Stoсhastic Methods 2020 (Москва). Доклад: Locally integrable increasing processes with continuous compensators

  • LSA Autumn Meeting 2020 (Москва). Доклад: Locally integrable increasing processes with continuous compensators
  • 2019
    Семинар «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова
  • 6th International Conference on Modern Econometric Tools and Applications (Nizhny Novgorod). Доклад: Structural break detection in GARCH(1,1) models in case of t-distributed random errors
  • Modern Econometric Tools and Applications – META2019 (Нижний Новгород). Доклад: Structurl Break Detection in GARCH(1, 1) Models in Case of t-distributed Random Errors
  • 2018
    XI-я Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (Москва). Доклад: Численное сравнение двух CUSUM-алгоритмов обнаружения структурных сдвигов в EGARCH-моделях
  • IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018) (Петровац). Доклад: A numerical comparison of CUSUM-type tests for piecewise-specified EGARCH-models
  • 2017

    Семинар научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России (Москва). Доклад: О способе построения динамически сопоставимых композитных индексов

  • XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Построение динамически сопоставимых композитных индексов

  • 8-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

  • International conference 'Statistics meets Stochastics 2' (Москва). Доклад: Integrated quantile functions: properties and applications

  • Всероссийская научная конференция с международным участием "Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. К 100-летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева" (Москва). Доклад: Способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях, основанный на скользящей статистике отношения правдоподобия

  • 2016

    XVII Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (Кисловодск). Доклад: Формула Тейлора для операторов и метод интегрирования по частям

Публикации38

Опыт работы

  • 2006--2008         Факультет экономики НИУ ВШЭ, кафедра математической экономики и эконометрики, преподаватель
  • 2008--2009         Инвестиционный Банк "ТРАСТ", департамент макроэкономики и количественного анализа, аналитик
  • 2009--2013         Факультет экономики НИУ ВШЭ, кафедра математической экономики и эконометрики, преподаватель
  • 2013--2014         Факультет экономики НИУ ВШЭ, кафедра математической экономики и эконометрики, старший преподаватель
  • 2014--2015         Факультет экономики НИУ ВШЭ, департамент прикладной экономики, старший                                  преподаватель
  • 2015--2023         Факультет экономических наук НИУ ВШЭ, департамент прикладной экономики, старший преподаватель
  • 2023--н. в.           Факультет экономических наук НИУ ВШЭ, департамент прикладной экономики, доцент
  • 2020--н. в.           НИУ ВШЭ, Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений, научный сотрудник
  • 2020--2022         МФТИ, кафедра математического моделирования сложных процессов и систем, старший преподаватель

 

Информация*

  • Общий стаж: 17 лет
  • Научно-педагогический стаж: 16 лет
  • Преподавательский стаж: 14 лет
Данные выводятся в соответствии с требованиями приказа N 831 от 14 августа 2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

Зарегистрирован в RePEc

http://ideas.repec.org/f/pbo676.html

Консультации для студентов

Консультации для студентов проводятся по вторникам с 14:40 до 16:00 и с 16:20 до 17:40.
Они проходят в онлайн формате в zoom по ссылке: https://zoom.us/j/8326076132?pwd=ZU1hbTdNNkJDdFdLaVFJMEpIV25QUT09

Консультации проводятся исключительно по предварительной договоренности с преподавателем по почте borzykh.dmitriy@gmail.com

Видеозаписи лекций

  • Видеозапись лекций по курсу «Стохастический анализ» в 2013--2014 учебном году для студентов 2 курса факультета экономических наук. Ссылка в youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL1poMUvVlAqeZOvhE75ViZPKnCTmWLRxf

Данные к пособию Борзых Д.А., Вакуленко Е.С., Фурманов К.К. Эконометрика: работа с данными на компьютере. Практикум: Элементы теории. Практические задания. Ответы и решения. URSS. 2021. 224 с.

dataset.rar (RAR, 389 Кб)

 


Список опечаток в книге Борзых Д. А. Эконометрика в задачах: Базовый курс. С примерами в среде MATLAB. М. : Издательская группа URSS, 2018.

Errata_2.0 (PDF, 11,65 Мб)

 

Расписание занятий на сегодня

Полное расписание

Faculty of Economic Sciences Holds Math BootCamps for Those Starting Bachelor’s and Master’s Degrees

More than 200 future bachelor’s and master’s students from around the world spent the last two weeks of summer improving their mathematical knowledge and honing their problem-solving skills. The free online classes have been held for the fourth year in a row. They allow first-year students not only to succeed in their studies, research, and project activities at HSE University’s Faculty of Economic Sciences (FES), but also to quickly integrate into the international community of students, graduates, and teachers.

ФЭН ВШЭ провел математические лагеря для поступивших на 1-й курс бакалавриата и магистратуры

Последние две недели лета более 200 будущих бакалавров и магистров из разных стран мира провели за совершенствованием математических знаний и оттачиванием навыков решения задач. Бесплатные онлайн-занятия проходят четвертый год подряд. Они позволяют первокурсникам не только преуспеть в учебе, научной и проектной деятельности факультета экономических наук Вышки, но и быстрее интегрироваться в международное комьюнити студентов, выпускников и преподавателей.

«Боги терпения» вышли в онлайн

Последние две недели лета абитуриенты факультета экономических наук проведут за совершенствованием своих математических знаний и навыков решения задач. Более 200 иностранных и российских абитуриентов приступили к занятиям школьной математикой (для бакалавров) и высшей математикой, теорией вероятностей и мат.статистикой (для магистров) онлайн. Такие занятия позволят первокурсникам активизировать учебные достижения, заложить базу для вовлечения в научную и проектную деятельность ФЭН, улучшить взаимодействие российских и иностранных студентов

Как выбрать магистерскую программу. Личный опыт

Студентка теперь уже 2 курса магистратуры «Финансовый инжиниринг» Алена Поданева очень придирчиво выбирала магистерскую программу. Какими критериями она руководствовалась, что из этого получилось и на что обратить внимание нынешним абитуриентам, Алена рассказала в интервью.