• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
английский
Контакты
Телефон:
(495) 7729590
27496
Электронная почта:
Адрес: АУК "Покровский бульвар", Покровский б-р, д.11, каб. S517
Время присутствия: 13:40-15:00
Расписание
SPIN РИНЦ: 4523-2350
ORCID: 0000-0001-7389-1009
ResearcherID: L-5841-2015
Google Scholar
Руководитель
Авдашева С. Б.
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.

Борзых Дмитрий Александрович

  • Начал работать в НИУ ВШЭ в 2006 году.
  • Научно-педагогический стаж: 12 лет.

Образование

  • 2006

    Бакалавриат: Государственный университет – Высшая школа экономики, факультет: Экономики, специальность «Экономика»

  • 2006

    Магистратура: Высшая школа экономики, факультет: Экономики, специальность «Математические методы анализа экономики»

  • 2004

    Бакалавриат: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность «Экономических наук»

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки

  • «Правила организации учебного процесса преподавателями НИУ ВШЭ» (код: 70007), январь 2019
  • «Введение в стохастические дифференциальные уравнения Ито», сентябрь 2014

 

Достижения и поощрения

Лучший преподаватель – 2019, 2018, 2017, 2016, 2014

Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Новые преподаватели" (2008)

Выпускные квалификационные работы студентов

Полный список ВКР

Учебные курсы (2019/2020 уч. год)

Учебные курсы (2018/2019 уч. год)

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Учебные курсы (2016/2017 уч. год)

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

Темы КР и ВКР:

1. Методы обнаружения структурных сдвигов в моделях временных рядов

2. Моделирование волатильности финансовых инструментов с учетом структурных сдвигов

3. Сравнение QML, GMM и бутстрапа в линейных регрессиях с асимметрично распределенными ошибками

Конференции

  • 2019
    Семинар «Прикладная эконометрика» в рамках XX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова
  • 6th International Conference on Modern Econometric Tools and Applications (Nizhny Novgorod). Доклад: Structural break detection in GARCH(1,1) models in case of t-distributed random errors
  • Modern Econometric Tools and Applications – META2019 (Нижний Новгород). Доклад: Structurl Break Detection in GARCH(1, 1) Models in Case of t-distributed Random Errors
  • 2018
    XI-я Международная научная конференция «Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества» (Москва). Доклад: Численное сравнение двух CUSUM-алгоритмов обнаружения структурных сдвигов в EGARCH-моделях
  • IX International Conference Optimization and Applications (OPTIMA-2018) (Петровац). Доклад: A numerical comparison of CUSUM-type tests for piecewise-specified EGARCH-models
  • 2017

    Семинар научно-учебной лаборатории макроструктурного моделирования экономики России (Москва). Доклад: О способе построения динамически сопоставимых композитных индексов

  • XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Построение динамически сопоставимых композитных индексов

  • 8-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Статистические методы анализа экономики и общества» (Москва). Доклад: Новый способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях

  • International conference 'Statistics meets Stochastics 2' (Москва). Доклад: Integrated quantile functions: properties and applications

  • Всероссийская научная конференция с международным участием "Моделирование коэволюции природы и общества: проблемы и опыт. К 100-летию со дня рождения академика Н.Н. Моисеева" (Москва). Доклад: Способ обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях, основанный на скользящей статистике отношения правдоподобия

  • 2016

    XVII Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (Кисловодск). Доклад: Формула Тейлора для операторов и метод интегрирования по частям

Публикации

Информация о книгах

Теория вероятностей и математическая статистика в задачах:
Более 360 задач и упражнений Изд. 2, испр. и доп.

Ссылка: http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=242395

Теория вероятностей и математическая статистика в задачах

Ссылка:http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=196279


Эконометрика в задачах и упражнениях

Ссылка: http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=182085

Элементарное введение в функциональный анализ: Теория, примеры и задачи с решениями

Ссылка: http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?lang=Ru&blang=ru&page=Book&id=209322