Эконометрика (продвинутый уровень)

2025/2026

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент прикладной экономики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Борзых Дмитрий Александрович, Ратникова Татьяна Анатольевна, Шерубнева Анастасия Игоревна

Язык: русский

Кредиты: 12

Контактные часы: 140

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Курс формирует у студентов магистерской программы «Корпоративные финансы» системное представление о статистических методах эконометрического анализа в экономике и финансах. Основное внимание уделяется пониманию предпосылок основных моделей, проверке этих предпосылок, выбору и оцениванию моделей для различных типов данных. Курс сочетает теоретические основы с практической работой в статистическом пакете STATA.

Цель освоения дисциплины

По завершении курса студенты приобретут практические навыки применения эконометрических методов, интерпретации результатов оценивания и представления эмпирических выводов. Студенты смогут проектировать, оценивать и критически интерпретировать эмпирические исследования, релевантные для анализа и принятия решений в экономике и финансах.

Планируемые результаты обучения

Инструментальные компетенции в научно-исследовательской деятельности: - обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять перспективные направления дальнейших исследований, составлять программу собственных исследований
В процессе изучения курса «Эконометрика-2» в соответствие с требованиями образовательного стандарта высшего профессионального образования у слушателей магистратуры по направлению подготовки «Экономика» должны формироваться следующие виды компетенций: • способность предлагать концепции, модели и апробировать современные способы и инструменты анализа
• анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов
• выполнять математическое моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований
• готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
• разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности
• разрабатывать эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к профессиональной сфере
• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи
• собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать финансово-экономическую информацию по теме исследования, выбирать методики и средства решения задачи
• составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
• способность анализировать, оценивать полноту информации и при необходимости восполнять и синтезировать недостающую информацию
• способность вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, деятельность в международной среде
• способность к самостоятельному освоению новых методов исследования

Содержание учебной дисциплины

Методы подгонки зависимости
Модели анализа панельных данных.
Регрессионный анализ при нарушении условий теоремы Гаусса-Маркова или предположения о нормальности
Оценивание моделей по временным рядам
Метод максимального правдоподобия.
Предмет эконометрики. Методология эконометрического исследования
Оценивание регрессионных моделей в условиях эндогенности.
Обобщенный метод моментов.
Модели волатильности.
Модели дискретного выбора
Системы регрессионных уравнений
Модели пространственной эконометрики.
Непараметрическое и полупараметрическое оценивание.
Байесовская эконометрика.
Методы симуляционного моделирования.

Элементы контроля

Экзамен
Письменная работа по теме "Оценивание при нарушении условий КЛРМ"
Тест 1
Тест по вводным темам
Тест 2
Тест по КЛРМ
Экзамен
Итоговая проверочная работа по материалу 4-го модуля
Тест 4
Тест по продвинутым главам эконометрики
Тест 3
Тест по темам АПД, АВР, СОУ
Домашнее задание 1
Практическое исследование по реальным данным
Домашнее задание 2

Промежуточная аттестация

2025/2026 2nd module
0.15 * Тест 1 + 0.25 * Тест 2 + 0.6 * Экзамен
2025/2026 4th module
0.2 * Домашнее задание 2 + 0.1 * Тест 4 + 0.4 * Экзамен + 0.15 * Тест 3 + 0.15 * Домашнее задание 1

Список литературы

Авторы

Горбачёва Александра Сергеевна
Ратникова Татьяна Анатольевна
Борзых Дмитрий Александрович

Программа дисциплины