Взаимосвязь банковского капитала, ликвидности и процентного риска в РоссииThe Relationship between Bank Capital, Liquidity Creation and Interest Rate Risk of Commercial Banks in Russia

Диссертация посвящена комплексному анализу детерминант, влияющих на способность банковской системы России к созданию ликвидности в период 2010-2025 годах, с акцентом на ключевые факторы: банковский капитал, валютный и процентный риски. Научная новизна работы заключается в теоретическом обосновании и эмпирической проверке механизмов воздействия данных факторов на процесс создания ликвидности в условиях развивающейся экономики. Впервые для российских банков предложен и реализован усовершенствованный алгоритм расчёта создаваемой ликвидности, основанный на детализированных данных финансовой отчётности, а также разработана оригинальная методология оценки процентного риска банковского портфеля. Эмпирические результаты подтверждают «гипотезу финансовой хрупкости – вытеснения» для российской банковской системы, выявляют взаимоисключающее влияние валютных переоценок на создаваемую ликвидность в зависимости от дисбаланса иностранной валюты, а также демонстрируют положительное влияние процентного риска банковского портфеля на создание ликвидности. Полученные результаты обладают практической значимостью для регуляторов, осуществляющих денежно-кредитную и макропруденциальную политику, а также для банков, стремящихся повысить устойчивость и эффективность управления структурой баланса.