• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Задачи оптимизации в страховых моделях с разрывной функцией распределения выплат Кандидатская диссертация

Соискатель:Бацын Михаил Владимирович
Руководитель:Калягин Валерий Александрович (др. работы под рук-вом)
Оппоненты:Хохлов Юрий Степанович; Бенинг Владимир Евгеньевич
Специальность: 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Дисс. совет:Д 212.048.09 - Совет по техническим и физико-математическим наукам
Дата защиты:23.12.2009


Страхование играет важную роль в экономической деятельности и в настоящее время является неотъемлемой частью мировой и национальной финансовой системы. Банкротства страховых компаний приносят серьезный ущерб, как отдельному бизнесу, так и экономике в целом. Поэтому оптимизация деятельности страховых компаний необходима для повышения их надежности. Для достижения этих целей используются среди прочих такие инструменты как франшиза, предел ответственности, перестрахование. С математической точки зрения использование этих инструментов делает функцию распределения страховых выплат разрывной. Задача оптимизации параметров страховой деятельности является важной и трудной задачей математического моделирования. В диссертации рассмотрены модели страховых портфелей, основной особенностью которых является разрывная функция распределения выплат. На основе метода нормальной аппроксимации для общего случая распределения ущерба получены уравнения на оптимальные значения параметров страхования, обеспечивающих максимальную надежность страхового портфеля. Разработан подход к точному вычислению распределения суммарных выплат и функции надежности. Найдено явное выражение функции распределения суммарных выплат для равномерного распределения ущерба. Разработан комплекс программ для вычисления надежности страхового портфеля на основе имитационного моделирования. Объектом исследования являются страховые модели с разрывной функцией распределения выплат. В качестве предмета исследования выбрана надежность, или вероятность неразорения, страховой компании. Целью настоящей работы является разработка различных подходов к оптимальному выбору параметров страховых моделей с разрывной функцией распределения выплат и их сравнение между собой.

Автореферат [*.pdf, 296.45 Kb]



Ключевые слова: банкротство, риск, страхование
См. на ту же тему

Методология стратегического оценивания нетто-премий и риска в добровольном медицинском страховании

Соискатель: Вилков Игорь Михайлович
Руководитель: Образцова Ольга Исааковна
Дата защиты: 17.03.2011

Договор страхования в российском гражданском правеДокторская диссертация

Соискатель: Фогельсон Юрий Борисович
Руководитель: Олейник Оксана Михайловна
Дата защиты: 27.09.2005

Оценка рисков при мезонинном финансированииКандидатская диссертация

Соискатель: Степанова Елена Олеговна
Руководитель: Берзон Николай Иосифович
Дата защиты: 19.12.2017