• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Задачи оптимизации в страховых моделях с разрывной функцией распределения выплат

Оппоненты:
Хохлов Юрий Степанович; Бенинг Владимир Евгеньевич
Специальность:
05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Дисс. совет:
Д 212.048.09 - Совет по техническим и физико-математическим наукам
Дата защиты:
12/23/2009
Страхование играет важную роль в экономической деятельности и в настоящее время является неотъемлемой частью мировой и национальной финансовой системы. Банкротства страховых компаний приносят серьезный ущерб, как отдельному бизнесу, так и экономике в целом. Поэтому оптимизация деятельности страховых компаний необходима для повышения их надежности. Для достижения этих целей используются среди прочих такие инструменты как франшиза, предел ответственности, перестрахование. С математической точки зрения использование этих инструментов делает функцию распределения страховых выплат разрывной. Задача оптимизации параметров страховой деятельности является важной и трудной задачей математического моделирования. В диссертации рассмотрены модели страховых портфелей, основной особенностью которых является разрывная функция распределения выплат. На основе метода нормальной аппроксимации для общего случая распределения ущерба получены уравнения на оптимальные значения параметров страхования, обеспечивающих максимальную надежность страхового портфеля. Разработан подход к точному вычислению распределения суммарных выплат и функции надежности. Найдено явное выражение функции распределения суммарных выплат для равномерного распределения ущерба. Разработан комплекс программ для вычисления надежности страхового портфеля на основе имитационного моделирования. Объектом исследования являются страховые модели с разрывной функцией распределения выплат. В качестве предмета исследования выбрана надежность, или вероятность неразорения, страховой компании. Целью настоящей работы является разработка различных подходов к оптимальному выбору параметров страховых моделей с разрывной функцией распределения выплат и их сравнение между собой.
Автореферат [*.pdf, 296.45 Кб]
См. на ту же тему

Оценка рисков при мезонинном финансированииКандидатская диссертация

Соискатель: Степанова Елена Олеговна
Руководитель: Берзон Николай Иосифович
Дата защиты: 12/19/2017

Уголовно-правовая защита прав кредиторов при банкротстве кредитной организацииКандидатская диссертация

Соискатель: Барышева Ксения Александровна
Руководитель: Самовичев Евгений Григорьевич
Дата защиты: 3/27/2012

Управление кредитными рисками коммерческого банка в условиях глобального финансово-экономического кризисаКандидатская диссертация

Соискатель: Борщёва Анна Николаевна
Руководитель: Красавин Алексей Владимирович
Дата защиты: 3/1/2012