• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Оценка кредитного риска при секьюритизации активов оперативного лизинга Кандидатская диссертация

Соискатель:Петрова Екатерина Александровна
Руководитель:Газман Виктор Давидович (др. работы под рук-вом)
Ведущая организация: Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (сведения о ведущей организации)
Оппоненты:Часовой Валерий Александрович (сведения об оппоненте [*.pdf, 361 Kb]); Морыженков Владимир Алексеевич (сведения об оппоненте [*.pdf, 309 Kb])
Диссертация принята к защите:21.10.2014 (протокол № 21)
Специальность: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:23.12.2014


Диссертация посвящена актуальной проблеме оценки кредитного риска ценных бумаг, обеспеченных активами оперативного лизинга, для целей: формирования адекватных требований к капиталу и создания инструментария, позволяющего эффективно управлять уровнем риска, передаваемого инвесторам. Разработанная в результате проведенного исследования методика определения требований к капиталу основана на модели «копула». Автору удалось устранить недостатки, выявленные в методологии регуляторов финансовых рынков. Доказывается целесообразность управления размером кредитного риска с помощью эффективного прогнозирования изменения риска остаточной стоимости. Для этого была разработана эконометрическая факторообразующая модель, отражающая чувствительность риска остаточной стоимости эмитированных ценных бумаг, обеспеченных активами автомобильного лизинга, к набору объясняющих факторов.

Диссертация [*.pdf, 911.96 Kb] (дата размещения 30.09.2014)
Автореферат [*.pdf, 377.66 Kb] (дата размещения 23.10.2014)



Отзывы:
Отзыв научного руководителя
Сведения о результатах защиты:На заседании диссертационного совета Д 212.048.07, протокол № 22 от 23.12.2014 г. принято решение о присуждении Петровой Екатерине Александровне ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит» по результатам защиты диссертации на тему «Оценка кредитного риска при секьюритизации активов оперативного лизинга»
Члены диссертационного совета, присутствовавшие на заседании: состав совета 23.12.2014.doc (дата размещения 29.12.2014)
Заключение диссертационного совета: zakl.pdf (дата размещения 30.12.2014)
Ключевые слова: Базель, кредитный риск, оперативный лизинг, секьюритизация