• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Поведенческие модели участников биржиКандидатская диссертация

Соискатель:Егорова Людмила Геннадьевна
Руководитель:Алескеров Фуад Тагиевич (др. работы под рук-вом)
Ведущая организация: ФГОУ ВПО МГУ им. М.В. Ломоносова (сведения о ведущей организации)
Оппоненты:Шананин Александр Алексеевич (сведения об оппоненте [*.pdf, 5.29 Mb]); Ерешко Феликс Иванович (сведения об оппоненте [*.jpg, 346 Kb])
Диссертация принята к защите:29.06.2015
Дата защиты:21.09.2015


В диссертационной работе рассмотрены поведенческие модели участников биржи в условиях стабильной экономической ситуации и при возможности наступления экономических и финансовых кризисов в зависимости от их способностей, имеющейся у них информации и принципов принятия ими решений по покупке и продаже финансовых инструментов. Показано, как задача поиска оптимальной стратегии инвестирования трейдера в период стабильной экономики с учетом его способностей к верному определению направления изменения стоимостей финансовых инструментов сводится к решению задачи (или пары двойственных задач) линейного программирования при различных предположениях трейдера о будущей стоимости финансовых инструментов. Смоделировано поведение участника биржи при возможности наступления финансовых кризисов при помощи систем массового обслуживания с двумя пуассоновскими потоками заявок (в том числе при возможности трейдера обучаться на своих действиях) и показано, что способность трейдера распознать появление кризиса практически не влияет на ожидаемый доход в сравнении со его способностью верно определять состояние биржи в периоды стабильной экономики. Также в ходе диссертационного исследования создан комплекс программ, позволяющих численно оценивать результаты торговли трейдером финансовым инструментом при известной его вероятности верного определения направления изменения стоимости данного финансового инструмента, который может быть использован для поддержки принятия решений трейдера на фондовом рынке и для изучения поведенческих аспектов функционирования биржи.

Диссертация [*.pdf, 2.75 Mb] (дата размещения 19.06.2015)
Автореферат [*.pdf, 1.00 Mb] (дата размещения 15.07.2015)


Специальность: 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
Дисс. совет:Д 212.048.09 - Совет по техническим и физико-математическим наукам
Отзывы:
Отзыв научного руководителя
  • (дата размещения 15.07.2015)
Сведения о результатах защиты:На заседании диссертационного совета Д 212.048.09 от 21.09.2015, протокол №10 принято решение присудить Егоровой Л.Г. ученую степень кандидата физико-математических наук
Члены диссертационного совета, присутствовавшие на заседании: Список членов совета присутствовавших на защите.doc (дата размещения 23.09.2015)
Заключение диссертационного совета: Заключение Совета.pdf (дата размещения 1.10.2015)
Ключевые слова: линейное программирование, математическое моделирование, поведение участников биржи, пуассоновские процессы