• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Аналитическая оценка структурированных производных финансовых инструментов

Соискатель:
Зуев Денис Валерьевич
Руководитель:
Евстигнеев Владимир Рубенович (др. работы под рук-вом)
Ведущая организация:
ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (сведения о ведущей организации)
Оппоненты:
Данилов Юрий Алексеевич (сведения об оппоненте  [*.pdf, 850.04 Кб]); Столбов Михаил Иосифович (сведения об оппоненте  [*.pdf, 946.19 Кб])
Специальность:
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:
6/28/2016
Диссертация принята к защите:
8/25/2016 (Протокол № 6)
Дисс. совет:
Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:
11/22/2016
В диссертации разработан принципиально новый теоретический подход к аналитической оценке справедливой стоимости структурированных производных финансовых инструментов. Подход основан на двумерных негауссовских распределениях вероятностей цен базовых активов сложного финансового продукта, то есть учитывает их взаимосвязь, а также ключевую характеристику финансового рынка – негауссовский характер ценовых процессов. Особое внимание в исследовании уделено сравнению эволюции теоретических справедливых цен структурированных деривативов (как существующих на финансовом рынке, так и предложенных в диссертации) с эволюцией наблюдаемых на рынке премий (во втором случае, соответственно, реплик деривативов). По результатам реконструкции эмпирических цен структурированных производных финансовых инструментов с помощью разных подходов к их аналитической оценке (отличающихся свойствами распределения вероятностей цен базовых активов) сделаны существенные выводы о преимуществах использования многомерных негауссовских распределений для оценки сложных продуктов со взаимосвязанными базовыми активами, а также о преимуществах наличия на финансовых рынках сложных продуктов.

Объявление о защите   (дата размещения 21.09.2016): 
Защита состоится 22 ноября 2016 г. в 14:00 по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. К-327.

Диссертация [*.pdf, 3.08 Мб] (дата размещения 6/27/2016)
Автореферат [*.pdf, 521.08 Кб] (дата размещения 9/21/2016)

Отзывы
Отзыв научного руководителя
Сведения о результатах защиты:
На заседании диссертационного совета Д 212.048.07 22 ноября 2016 г., протокол № 8, принято решение о присуждении Зуеву Денису Валерьевичу ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит по результатам защиты диссертации на тему "Аналитическая оценка структурированных производных финансовых инструментов"
Члены диссертационного совета, присутствовавшие на заседании:
Список присутствовавших.pdf (дата размещения 11/24/2016)
Заключение диссертационного совета:
Заключение ДС_Зуев_.pdf (дата размещения 11/24/2016)