• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Прогнозирование денежных потоков по пулу ипотечных кредитов с пересматриваемой ставкой Кандидатская диссертация

Соискатель:Балакирев Илья Андреевич
Руководитель:Меньшиков Сергей Михайлович (др. работы под рук-вом)
Оппоненты:Калинкина Кира Евгеньевна; Блохина Татьяна Константиновна
Специальность: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:02.12.2010


Бурное развитие секьюритизации ипотеки на рынках развитых стран в последние десятилетия вызывает повышенный интерес исследователей и практиков к особенностям ипотечных активов и свойствам генерируемых ими денежных потоков. Российский рынок ипотеки также развивается достаточно активно, но отечественные исследователи интересуются в первую очередь самой процедурой ипотечного кредитования, механизмом секьюритизации ипотечных активов и их местом в финансовой системе, и мало исследуют свойства ипотечных активов и генерируемых ими денежных потоков. При этом, в трудах как зарубежных, так и отечественных исследователей до сих пор не нашла окончательного решения задача прогнозирования денежных потоков, генерируемых пулом ипотечных кредитов, актуальная для риск-менеджмента банка, предоставляющего ипотечные кредиты, для участников сделок секьюритизации ипотечных активов, а также для инвестиционного анализа потенциальных инвесторов в ипотечные активы. Применяемые на практике эконометрические и статистические методики продемонстрировали свою несостоятельность перед лицом кризиса. Более универсальные методики безарбитражной оценки стоимости ипотечных обязательств либо непригодны для прогнозирования денежных потоков, либо не позволяют одновременно учесть все специфические риски, влияющие на их структуру. Целью диссертационного исследования является разработка методики прогнозирования денежных потоков и оценки ипотечных активов с пересматриваемой ставкой, позволяющей реалистично предсказывать как досрочные погашения кредитов, так и дефолты заемщиков. Объектом исследования являются экономические отношения, возникающие между кредитором и заемщиком при ипотечном кредитовании. Предметом исследования являются денежные потоки, генерируемые пулом ипотечных кредитов с пересматриваемыми ставками.        секьюритизация ипотеки, пересматриваемая ставка, прогнозирование денежных потоков, оценка.

Автореферат [*.pdf, 355.41 Kb]



Ключевые слова: ипотека, оценки
См. на ту же тему

Общественные выгоды и потери от дерегулирования российской электроэнергетикиКандидатская диссертация

Соискатель: Камашев Александр Сергеевич
Руководитель: Коссова Татьяна Владимировна
Дата защиты: 25.10.2011

Оценка финансового состояния и прогнозирование банкротства предприятияКандидатская диссертация

Соискатель: Алексеева Юлия Александровна
Руководитель: Богданова Татьяна Кирилловна
Дата защиты: 21.04.2011

Оценка стоимости розничных структурированных финансовых продуктовКандидатская диссертация

Соискатель: Омельченко Владимир Владимирович
Руководитель: Берзон Николай Иосифович
Дата защиты: 16.09.2010