• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Пространственные спецификации моделей волатильности финансовых активов Spatial specifications of financial assets' volatility models Кандидатская диссертация Ученая степень НИУ ВШЭ

Соискатель:Лакшина Валерия Владимировна
Руководитель:Силаев Андрей Михайлович (др. работы под рук-вом)
Члены комитета:Пересецкий Анатолий Абрамович (НИУ ВШЭ, д.э.н., председатель комитета), Катышев Павел Константинович (НИУ ВШЭ, к.ф.-м.н., член комитета), Комарова Татьяна Викторовна (Лондонская школа экономики и политических наук, PhD, член комитета), Косенок Григорий Владимирович (РЭШ, PhD, член комитета), Микушева Анна Евгеньевна (Массачусетский технологический университет, к.ф.-м.н., PhD, член комитета)
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:26.04.2019
Диссертация принята к защите:31.05.2019 (Протокол №3)
Дисс. совет:Совет по экономике
Дата защиты:25.10.2019


Диссертационное исследование посвящено задаче оценивания волатильности портфелей финансовых активов. Предметом исследования являются многомерные модели волатильности двух типов – GARCH и стохастической волатильности, а также различные их спецификации, включая пространственные. В работе проанализированы шесть спецификаций моделей волатильности, включая три пространственных, для многомерных моделей волатильности класса GARCH. Разработана многомерная модель стохастической волатильности, для нее предложены пространственные спецификации. Проведено сравнение предсказательной способности пространственных и непространственных спецификаций с использованием данных фондовых рынков. Указанные спецификации применены для решения ряда прикладных задач, таких как хеджирование портфеля и моделирование эффектов перетекания волатильности финансовых активов.

Диссертация [*.pdf, 640.51 Kb] (дата размещения 12.08.2019)
Резюме [*.pdf, 123.67 Kb] (дата размещения 12.08.2019)
Summary [*.pdf, 102.68 Kb] (дата размещения 12.08.2019)

Публикации, в которых излагаются основные результаты диссертации



Отзывы:
Отзыв научного руководителя
Отзыв члена Комитета
Сведения о результатах защиты:Комитет по диссертации рекомендовал присудить ученую степень кандидата наук НИУ ВШЭ с отличием (протокол №2 от 25.10.2019). Решением диссертационного совета (протокол № 4 от 30.10.2019) присуждена ученая степень кандидата экономических наук НИУ ВШЭ с отличием.
Ключевые слова: GARCH, модели многомерной волатильности, прогнозирование, пространственные спецификации, стохастическая волатильность, хеджирование , эффекты перетекания волатильности