• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Формальное построение и валидация поведения торговых систем с акциями: подход на основе сетей ПетриFormal Modeling and Validation of Stock Trading Systems Behavior: A Petri Net Approach

Члены комитета:
Громов Василий Александрович (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», доктор физико-математических наук, председатель комитета), Бабкин Эдуард Александрович (Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», PhD, член комитета), Кознов Дмитрий Владимирович (Санкт-Петербургский государственный университет, доктор технических наук, член комитета), Мутилин Вадим Сергеевич (Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН, кандидат физико-математических наук, член комитета), Шилов Николай Вячеславович (Университет Иннополис,, кандидат физико-математических наук, член комитета)
Диссертация принята к предварительному рассмотрению:
7/8/2022
Диссертация принята к защите:
8/26/2022 (Протокол №14)
Дисс. совет:
Совет по компьютерным наукам
Дата защиты:
9/16/2022
Торговые системы с акциями - это программные платформы, используемые на финансовых рынках для поддержки обмена финансовыми инструментами между участниками. Учитывая ключевую роль систем торговли акциями в международных финансах, гарантировать правильное выполнение их процессов становится задачей первостепенной важности. Поэтому эксперты в этой области постоянно ищут новые способы проверки таких систем, в том числе подходы, которые могут обнаруживать различия между реальной платформой и ее спецификацией. Эта диссертация, в первую очередь, представляет собой исследование того, как расширения сетей Петри могут быть использованы для описания и анализа процессов в торговых системах. Сети Петри – хорошо известный формализм для моделирования параллельных распределенных систем. Кроме того, были разработаны новые методы проверки соответствия, использующие расширения сети Петри, чтобы проверить, соответствуют ли реальные процессы в торговых системах их спецификации. В результате эти методы указывают на «отклонения», т. е. конкретные различия, в которых реальная система (как записано в журналах событий) нарушает спецификацию. Чтобы продемонстрировать практическую значимость этого исследования, предложенные методы были реализованы в виде программного инструмента, и мы представляем результаты применения разработанных методов для проверки реальной торговой платформы. В работе также отображена информация об экспериментальных оценках с искусственными данными.
Диссертация [*.pdf, 2.82 Мб] (дата размещения 7/11/2022)
Резюме [*.pdf, 1.02 Мб] (дата размещения 7/11/2022)
Summary [*.pdf, 846.54 Кб] (дата размещения 7/11/2022)

Публикации, в которых излагаются основные результаты диссертации



Отзывы
Отзыв научного руководителя
Отзыв члена Комитета
Сведения о результатах защиты:
Комитет по диссертации рекомендовал присудить ученую степень кандидата компьютерных наук (протокол № 2 от 16.09.2022). Решением диссертационного совета (протокол № 18 от 12.10.2022) присуждена ученая степень кандидата компьютерных наук.