• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Диссертации, представленные на защиту и подготовленные в НИУ ВШЭ


Введите первые несколько букв фамилии

Введите первые несколько букв фамилии

Показаны работы: 1

Сортировка:   по дате защиты   по имени соискателя   по имени научного руководителя   

Влияние концентрации кредитного портфеля на объем капитала на покрытие рисков Кандидатская диссертация

Соискатель:Разумовский Павел Александрович
Руководитель:Помазанов Михаил Вячеславович
Оппоненты:Поморина Марина Александровна, Ивлиев Сергей Владимирович
Дата защиты:17.02.2011

Определение объема капитала банка на покрытие кредитных рисков с заданным уровнем надежности является одной из ключевых задач риск-менеджмента. Важна не только общая величина капитала на покрытие рисков, но и его распределение по каждой отдельной операции, так как принятие решений о выдаче новых кредитов в банке основывается не только на индивидуальных показателях риска неплатежеспособности конкретных заемщиков, но и на понимании того, как новый кредит повлияет на агрегированные показатели риска кредитного портфеля. Модель Васичека, устанавливающая зависимость между объемом капитала на покрытие рисков и состоянием общей макроэкономической среды в экономике, широко известна и распространена в управлении рисками благодаря относительной простоте вычислений и точности получаемой с ее помощью оценки объема капитала на покрытие рисков для крупных диверсифицированных портфелей. Она лежит в основе принципов регулирования Базельского комитета по банковскому регулированию и надзору, использующих для определения объема капитала на покрытие рисков подход, основанный на внутренних рейтингах. Однако у модели Васичека есть ряд недостатков, а высокая степень концентрации кредитных портфелей российских банков делает их еще более критичными. В результате подход, основанный на внутренних рейтингах, Базель II не будет обеспечивать желаемый уровень финансовой устойчивости и надежности при применении Базельской методологии для российской банковской системы. Процесс внедрения и адаптации принципов регулирования Базель II в России должен сопровождаться разработкой дополнительных требований, призванных контролировать концентрацию кредитных портфелей, способствуя преодолению недостатков Базельской методологии и росту финансовой устойчивости отечественной банковской системы. Целью диссертационного исследования является разработка инструментов учета концентрации кредитных портфелей при определении объема капитала на покрытие кредитных рисков банков в условиях перехода российской банковской системы на принципы регулирования Базель II, позволяющих раскладывать общие требования к объему капитала на отдельные компоненты. Объектом исследования являются российские коммерческие банки, занимающиеся кредитованием юридических лиц. Предмет исследования – взаимосвязь между концентрацией кредитного портфеля и капиталом на покрытие рисков. 

Специальность:08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Ключевые слова:банки, банковская система, кредитные риски, управление рисками
Автореферат [*.pdf, 622.31 Kb]