Банковский менеджмент

Магистратура 2025/2026

Статус: Курс по выбору (Финансы)

Кто читает: Кафедра банковского дела (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 1-й курс, 3, 4 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Хасянова Светлана Юрьевна

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 84

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Банковский менеджмент Дисциплина «Банковский менеджмент» направлена на получение студентами знаний, умений и навыков по вопросам управления рисками в коммерческом банке. Риск-менеджмент является центральным звеном в управлении банком, поскольку банковская деятельность связана со специфическими финансовыми рисками. В ходе освоения дисциплины студенты получат ответы на следующие вопросы: С какими рисками сталкиваются банки в процессе деятельности? Как распознать и измерить риски? Как оценить и прогнозировать возможные потери? Каким образом можно управлять рисками и минимизировать их? В результате освоения дисциплины студенты: приобретут знания о специфике банковских рисков, источниках их возникновения; о методах и методологии оценки рисков, способах их минимизации; о подходах к оценке кредитного, рыночного и операционного рисков в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору; о внутренних процедурах управления рисками и капиталом в банках. Получат практические навыки использования методов и методологии оценки банковских рисков; применения способов минимизации рисков; разработки сценариев стресс тестирования уровня рисков и достаточности капитала банка; оценки потерь и возможных убытков банка при реализации рисков; разработки мероприятий по эффективному управлению рисками. Семинарские занятия курса построены на решении кейсов, иллюстрирующих конкретные ситуации по выявлению, оценке и управлению рисками и капиталом банка.

Цель освоения дисциплины

Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке, используя различные источники информации.
Принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения и несет за них ответственность.
Составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений и разработки финансовой политики в банках.
Создает и использует новые способы и инструменты управления банковскими рисками.
Оценивает стоимость финансовых инструментов с использованием современных технических средств и информационных технологий.

Планируемые результаты обучения

Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления достаточностью капитала; оценивает стоимость капитала.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления кредитным риском; оценивает стоимость кредитного портфеля.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления операционным риском.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления риском ликвидности.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления рыночным риском; оценивает стоимость процентных, валютных и фондовых финансовых инструментов.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты управления финансовой устойчивостью банка.
Анализирует и прогнозирует тенденции и процессы на финансовом рынке; принимает экономически и финансово обоснованные управленческие решения; составляет аналитические обоснования для принятия управленческих решений; создает и использует новые способы и инструменты бюджетирования.

Содержание учебной дисциплины

Управление капиталом банка и его достаточностью для покрытия рисков
Управление кредитным риском
Управление рыночным риском
Управление операционным риском
Управление риском ликвидности. Стресс тестирование в банках
Управление финансовой устойчивостью банка: текущее состояние и прогноз
Финансовое планирование (бюджетирование) в банке

Элементы контроля

Контрольная работа 1 "Расчет стоимости кредитного риска"
Контрольная работа 2 "Расчет стоимости рыночного риска банка"
Домашнее задание 1 "Анализ уровня кредитного риска в банковском секторе РФ"
Домашнее задание 2 "Оценка стоимости капитала банка и уровня ликвидности"
Экзамен

Промежуточная аттестация

2025/2026 4th module
0.1 * Домашнее задание 1 "Анализ уровня кредитного риска в банковском секторе РФ" + 0.15 * Контрольная работа 2 "Расчет стоимости рыночного риска банка" + 0.5 * Экзамен + 0.15 * Контрольная работа 1 "Расчет стоимости кредитного риска" + 0.1 * Домашнее задание 2 "Оценка стоимости капитала банка и уровня ликвидности"

Программа дисциплины