Финансовая устойчивость банков: международный аспект

2025/2026

ID 1075807

Лучший по критерию «Полезность курса для Вашей будущей карьеры»

Лучший по критерию «Полезность курса для расширения кругозора и разностороннего развития»

Лучший по критерию «Новизна полученных знаний»

Статус: Маго-лего

Кто читает: Кафедра банковского дела (Нижний Новгород)

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 3 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Преподаватели: Хасянова Светлана Юрьевна

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 40

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Дисциплина «Финансовая устойчивость банков: международный аспект» поможет студентам найти ответы на вопросы: - как определить степень финансовой стабильности банков и банковских сек-торов? - как отличить финансово здоровый банк от слабого банка? - какие сигналы свидетельствуют об ухудшении финансового состояния банка? - какие международные подходы и принципы применяются для оценки устой-чивости банков - какие меры предпринимаются органами банковского надзора по укреплению финансовой стабильности? В ходе курса изучаются показатели финансовой устойчивости банков (ПФИ - FSIs) по методологиям Центральных банков, международных финан-совых организаций и самих коммерческих банков. Анализ и оценка финансо-вой устойчивости проводятся на данных официальной отчетности банков и банковских секторов. Рассматриваются кейсы по выявлению успешных стра-тегий финансовой стабилизации либо сигналов наступающих проблем в банке. Практическая полезность курса состоит в освоении и применении различных методик оценки финансовой устойчивости банков для прогнозирования фи-нансовой стабильности на микро- и макроуровне.

Цель освоения дисциплины

Студент выполняет расчеты экономических показателей, характеризующих деятельность банка, на основе официальных методик органов надзора с использованием современных технических средств и информационных технологий.
Студент выявляет тенденции в деятельности банка для составления прогнозов развития.
Студент сравнивает экономические показатели деятельности банка с конкурентами и банковским сектором в целом для разработки стратегических целей развития организации.

Планируемые результаты обучения

Анализирует и оценивает структуру финансовой отчетности банка и динамику статей отчетности; делает и обосновывает выводы о качестве и динамике источников финансирования банка и направлений размещения средств; делает и обосновывает выводы о стабильности и степени риска источников получения прибыли банка; выявляет тенденции в деятельности банка для составления прогнозов дальнейшего развития.
Рассчитывает показатели финансовой устойчивости банка/банковского сектора на основе официальной методологии МВФ; анализирует FSIs банковского сектора и оценивает их уровень и динамику; делает и обосновывает выводы о финансовой устойчивости банка/банковского сектора и предлагает стратегии по укреплению финансовой стабильности с учетом макроэкономической ситуации.
Рассчитывает показатели финансовой устойчивости банка на основе официальной методики органа банковского надзора; анализирует ПФУ и оценивает их уровень и динамику; делает и обосновывает выводы о финансовой устойчивости банка и предлагает стратегии по укреплению финансовой стабильности; сравнивает показатели финансовой устойчивости банка с конкурентами и банковским сектором в целом.
Рассчитывает показатели финансовой устойчивости банка на основе методики конкретного коммерческого банка; анализирует ПФУ и оценивает их уровень и динамику; делает и обосновывает выводы о финансовой устойчивости банка и эффективности бизнеса; предлагает стратегии по укреплению финансовой стабильности с учетом макроэкономической ситуации и конкурентной среды.
Анализирует и оценивает влияние регуляторных мер и ДКП ЦБ РФ на деятельность банков; делает и обосновывает выводы о финансовой стабильности банковского сектора; выявляет тенденции развития банковского сектора и составляет прогнозы.
Анализирует и оценивает стоимость риска и величину капитала банка; анализирует и оценивает достаточность резервов на возможные потери и достаточность капитала банка; делает и обосновывает выводы о качестве управления рисками и финансовым результатом банка.

Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Специфика финансовой отчетности банка. Принципы формирования и содержание статей отчетности.
Тема 2. Методологии международных финансовых организаций по оценке финансовой устойчивости банков и банковских секторов.
Тема 3. Методология Центрального банка РФ по оценке финансовой устойчивости банка.
Тема 4. Методики оценки финансовой устойчивости банка, используемые коммерческими банками. Лучшие практики.
Тема 5. Банковское регулирование и надзор в целях обеспечения финансовой стабильности банков.
Тема 6. Анализ финансовой устойчивости банковского сектора РФ с учетом стадий финансового цикла.

Элементы контроля

Контрольная работа
Домашнее задание
Экзамен

Промежуточная аттестация

2025/2026 3rd module
0.5 * Экзамен + 0.25 * Домашнее задание + 0.25 * Контрольная работа

Программа дисциплины