Эконометрика 2

Бакалавриат 2025/2026

Статус: Курс обязательный (Экономический анализ)

Кто читает: Отдел сопровождения учебного процесса в бакалавриате

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 3-й курс, 3, 4 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Максимов Андрей Геннадьевич

Язык: русский

Кредиты: 6

Контактные часы: 96

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Этот курс посвящен вопросам статистических и эконометрических методов, используемых для оценки экономических моделей и применяемых, в том числе, в маркетинговых исследованиях. В курсе рассматриваются основные понятия и инструменты эконометрических методов исследования и методы построения эконометрических моделей, объектов, явлений и процессов. Это позволит студентам строить на основе описания ситуаций теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты, прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макроуровне.

Цель освоения дисциплины

Овладение основами построения и оценки регрессионных уравнений

Планируемые результаты обучения

Знает отличия структурных и приведенных моделей; знает условия идентифицируемости модели; понимает, как оцениваются системы одновременных уравнений
Знает условия состоятельности МНК-оценок для случайной составляющей и регрессоров
Интерпретирует результаты оценки модели, вычисляет предельные эффекты
Оценивает параметры парных регрессионных моделей (вручную и с применением эконометрического пакета EViews), интерпретирует результаты оценки, проверяет гипотезы
Применяет подходящие инструменты для анализа панельных данных
Оценивает параметры регрессионных моделей (вручную и с применением эконометрического пакета EViews), интерпретирует результаты оценки, проверяет гипотезы
Демонстрирует навыки владения эконометрическим инструментарием в соответствии с темами курса

Содержание учебной дисциплины

Анализ результатов экзаменационной работы по курсу Эконометрика-1
Комментарии в выложены на Google-диске
Введение в курс Эконометрика-2
Гетероскедастичность. Тесты на обнаружение. Проблемы МНК-оценок. Методы борьбы.
Автокорреляция случайной составляющей: отрицательные последствия, тесты, выполнение оценок в условиях автокорреляции
Метод максимального правдоподобия.
Проверка гипотез с помощью теста Вальда, теста отношения правдоподобия, теста множителей Лагранжа.
Модели с дискретной зависимой переменной. Модели бинарного выбора Проблемы линейной регрессионной модели. Вероятностная интерпретация. Логит и Пробит модели.
Стохастические регрессоры. Инструментальные переменные. Оценки IV.. Метод инструментальных переменных
Система регрессионных уравнений
Авторегрессионная модель и модель с распределенными лагами
Понятие о стационарных и нестационарных временных рядах. Понятие о коинтеграции временных рядов
Подход Бокса-Дженкинса (ARIMA) к моделированию временных рядов
Введение в модели панельных данных
Подготовка и проведение текущего контроля

Элементы контроля

Кр1
Экз
Активность/семинары
Оценивается присутствие и активная работа на занятиях, домашние работы и блиц-контроль на занятиях

Промежуточная аттестация

2025/2026 4th module
0.25 * Активность/семинары + 0.25 * Кр1 + 0.5 * Экз

Список литературы

Авторы

Максимов Андрей Геннадьевич

Программа дисциплины