2025/2026

Математические основы количественного анализа и финансовые технологии

Статус: Дисциплина общефакультетского пула

Кто читает: Департамент прикладной математики

Где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Когда читается: 3 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 80

Программа дисциплины

Аннотация

Количественные аналитики — это специалисты по математическим финансам, которые занимаются анализом финансовых рынков, оценкой активов, принятием инвестиционных решений, управлением рисками, портфельным анализом и прочими подобными задачами. Такие специалисты должны иметь высокую квалификацию в области математики и аналитических методов, лежащих в основе количественных финансов, а также иметь хорошие навыки и развитое количественное мышление. Предлагаемая программа дает хорошую основу как в математической теории, лежащей в основе самых известных моделей, так и в практике их применения для финансовых аналитиков. Основные разделы программы включают вероятностные и статистические методы и модели; регрессионный анализ и прогнозирование, анализ риска, вычислительные методы и машинное обучение (базовый уровень), количественные методы анализа и управления инвестиционным портфелем.

Цель освоения дисциплины

• освоение современных математических методов и моделей, используемых в финансовой и инвестиционной сфере, включая разработку и управление инвестиционным портфелем.
• овладение навыками количественной оценки и исследования при решении задач портфельного анализа и навыками управления инвестиционным портфелем.

Планируемые результаты обучения

• должны знать основные положения и уметь анализировать информацию в области корпоративных финансов и финансовых рынков
• должны знать концепцию временной стоимости и уметь проводить расчеты внутренней стоимости, должны понимать принцип соотношения риска и доходности в оценке финансовых активов
• должны понимать вероятностные и статистические концепции в финансах, должны уметь применять вероятностные и статистические модели в финансах
• должны уметь использовать методы оптимизации в управлении инвестиционным портфелем, должны уметь строить границу эффективных портфелей
• должны уметь моделировать различные финансовые процессы на фондовом рынке

Содержание учебной дисциплины

• Фондовый рынок, инвестиции
• Корпоративные финансы и финансовые технологии
• Математические основы количественного анализа
• Измерение и управление рыночным риском
• Портфельный анализ

Элементы контроля

• Активность
• Контрольная работа
• Проект
• Экзамен
  Оффлайн в компьютерном классе, без интернета, с правом использовать эксель на компьютере НИУ ВШЭ. Необходимо расписаться в листе посещения контрольной работы. Вещи складываем отдельно. Использование смартфонов и собственных компьютером запрещено. Разрешен листок формата А4 с выделенными записями и формулами. При этом все должно быть записано от руки. Распечатанные материалы запрещены.

Промежуточная аттестация

• 2025/2026 3rd module
  0.15 * Активность + 0.2 * Контрольная работа + 0.25 * Проект + 0.4 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• DeFusco, R. A., McLeavey, D. W., Pinto, J. E., & Runkle, D. E. (2015). Quantitative Investment Analysis (Vol. Third edition). Hoboken, New Jersey: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1082450
• Elton, E. J. (2014). Modern Portfolio Theory and Investment Analysis (Vol. Ninth edition). Hoboken, NJ: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1639379
• Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16181-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/561159 (дата обращения: 04.07.2025).
• Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы (продвинутый уровень) : учебник и практикум для вузов / Т. В. Теплова. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 750 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17326-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/566260 (дата обращения: 04.07.2025).

Рекомендуемая дополнительная литература

• Alexander, G. J., Sharpe, W. F., & Bailey, J. V. (2012). Fundamentals of investments. Slovenia, Europe: Prentice Hall. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsbas&AN=edsbas.C1BEBDC4
• Дамодаран А. - Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых активов - 978-5-9614-6650-8 - Альпина Паблишер - 2021 - https://znanium.ru/catalog/product/1838938 - 1838938 - ZNANIUM

Авторы

• Преснова Анна Павловна
• Князева Ирина Васильевна
• Сизых Дмитрий Сергеевич