Количественные методы инвестиционного и портфельного анализа (Quants)

2025/2026

Статус: Общеуниверситетский факультатив

Кто читает: Департамент математики

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-4 модуль

Охват аудитории: для всех

Преподаватели: Горяинова Елена Рудольфовна, Сизых Наталья Васильевна

Язык: русский

Кредиты: 8

Контактные часы: 128

Дополнительные материалы в LMS Задать вопрос

Аннотация

Возросшая сложность финансовых рынков требует в настоящее время хорошей подготовки специалистов по количественному анализу Quants. Базовый уровень такой подготовки основан на знаниях передовых количественных методов, в которых математические финансы и моделирование имеют определяющую роль. Программа факультатива составляет базовый уровень подготовки специалистов количественного анализа (Quants) и предоставляет слушателям передовые математические методы и программные инструменты, которые сочетают количественные модели с финансовой теорией анализа и управления инвестиционными портфелями, и направлена на реализацию следующих задач: обучение математическим и статистическим методам финансового аналитика, необходимым для инвестиционного анализа и управления портфелем; подкрепление полученных знаний непосредственным применением на реальных примерах. Предоставляемый объемный методический материал учитывает ориентацию начальной подготовки слушателей. По результатам обучения на данном треке возможно дальнейшее профессиональное развитие в следующих направлениях: продолжить обучение по данному направлению в магистратуре или пройти дополнительную стажировку, получить работу в инвестиционном направлении и заняться практической аналитикой.

Цель освоения дисциплины

освоение слушателями базового уровня современных методов и моделей финансового аналитика, необходимых для инвестиционного анализа и управления инвестиционным портфелем (базовый уровень специалистов по количественному анализу Quants);
освоение студентами фундаментальных концепций формирования, анализа и управления инвестиционным портфелем;
овладение навыками количественной оценки и исследования при решении задач портфельного анализа и навыками управления инвестиционным портфелем;
подкрепление полученных знаний непосредственным применением на реальных примерах.

Планируемые результаты обучения

Знать основные положения по методам и моделям теории вероятностей и статистики, необходимые для количественного анализа и управления инвестиционным портфелем.
• Уметь адекватно подобрать данные для анализа, выбрать необходимые вероятностные и статистические методы и модели, провести анализ и сделать оценку инвестиционного портфеля.
o должен владеть навыками самостоятельного применения вероятностных и статистических методов в финансах.
o должен владеть навыками правильного выбора необходимых методов и моделей, их адаптации и практического применения к решению соответствующей аналитической проблемы.
o должен владеть навыками работы с необходимой информацией и данными, а также навыками умения принимать эффективные решения на основе полученных результатов анализа.
Должен знать базовые положения по вычислительным методам, моделям анализа временных рядов и прогнозирования, многомерного анализа данных и машинного обучения для количественного анализа и управления инвестиционным портфелем.
Должен уметь адекватно подобрать данные для анализа, выбрать необходимые методы и модели, провести анализ и сделать оценку инвестиционного портфеля.
Должен владеть навыками применения вычислительных методов, моделей анализа временных рядов и прогнозирования, многомерного анализа данных и машинного обучения для количественного анализа в финансах.
Должен владеть навыками правильного выбора необходимых методов и моделей, их адаптации и практического применения к решению соответствующей аналитической проблемы.
Должен владеть навыками работы с необходимой информацией и данными, а также навыками умения принимать эффективные решения на основе полученных результатов анализа.
должен владеть навыками работы с необходимой информацией и данными, а также навыками умения принимать эффективные решения на основе полученных результатов анализа.
должен владеть навыками самостоятельного применения вероятностных и статистических методов в финансах
знать основные положения по методам и моделям теории вероятностей и статистики, необходимые для количественного анализа и управления инвестиционным портфелем
должен владеть навыками работы с необходимой информацией и данными, а также навыками умения принимать эффективные решения на основе полученных результатов анализа
должен знать базовые положения по вычислительным методам, моделям анализа временных рядов и прогнозирования, многомерного анализа данных и машинного обучения для количественного анализа и управления инвестиционным портфелем
владеть навыками управления инвестиционным портфелем: диверсификации, ребалансировки, мониторинга
уметь адекватно подобрать активы для инвестиционного портфеля, выбрать или сформировать инвестиционный портфель, подобрать данные для оценки и анализа, выбрать необходимые методы и модели, провести анализ и сделать оценку инвестиционного портфеля
знать фундаментальные концепции формирования, выбора, оптимизации, оценки основных показателей, анализа и управления инвестиционным портфелем

Содержание учебной дисциплины

Математические основы количественного анализа: вероятностные и статистические методы
Математические основы количественного анализа: вычислительные методы, прогнозирование и меры риска
Количественные методы анализа и управления инвестиционным портфелем.

Элементы контроля

Индивидуальная работа
Слушатели получают индивидуальный набор заданий по первому разделу Программы ОУФ. Задания выполняются слушателем и высылаются на проверку преподавателю. Срок сдачи работ - конец второго модуля (25 декабря). Преподаватель проверяет работы и проводит устный опрос слушателя по выполненным заданиям. В данном случае работа со студентами проводится в оффлайн или онлайн режиме.
Тестовый контроль
В онлайн режиме слушатель отвечает на ряд тестовых вопросов
Групповой проект по формированию и анализу инвестиционного портфеля
Для выполнения группового проекта предоставляется преподавателем методическое пособие, которое содержит все необходимые положения проекта. Защита проекта проводится онлайн либо оффлайн.

Промежуточная аттестация

2025/2026 2nd module
1 * Индивидуальная работа
2025/2026 4th module
0.57 * Групповой проект по формированию и анализу инвестиционного портфеля + 0.43 * Тестовый контроль

Список литературы

Авторы

Сизых Дмитрий Сергеевич
Горяинова Елена Рудольфовна
Сизых Наталья Васильевна

Программа дисциплины