Бакалавриат 2026/2027

Математические основы количественного анализа и финансовые технологии

ID 1131347

Статус: Курс по выбору (Прикладная математика)

Кто читает: Департамент прикладной математики

Где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Когда читается: 3-й курс, 3 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 80

Программа дисциплины

Аннотация

Специалисты по математическим финансам, которые занимаются анализом финансовых рынков, оценкой активов, принятием инвестиционных решений, управлением рисками, портфельным анализом и прочими подобными задачами относятся к количественным аналитикам. Такие специалисты должны иметь высокую квалификацию в области математики и аналитических методов, лежащих в основе количественных финансов, а также иметь хорошие навыки и развитое количественное мышление. Предлагаемая программа совмещает основные финансовые положения и математические модели, используемые для их количественного анализа и прогнозирования. Основные разделы программы включают модели количественного анализа, базирующиеся на вероятностных и статистических методах; регрессионном анализе и прогнозировании, анализе риска, вычислительных методах и машинном обучении (базовый уровень), а также - количественные методы анализа и управления инвестиционным портфелем.

Цель освоения дисциплины

• освоение современных математических методов и моделей, используемых в финансовой и инвестиционной сфере, включая разработку и управление инвестиционным портфелем.
• овладение навыками количественной оценки и исследования при решении задач портфельного анализа и навыками управления инвестиционным портфелем.

Планируемые результаты обучения

• должны знать основные положения и уметь анализировать информацию в области корпоративных финансов и финансовых рынков
• должны знать концепцию временной стоимости и уметь проводить расчеты внутренней стоимости, должны понимать принцип соотношения риска и доходности в оценке финансовых активов
• должны понимать вероятностные и статистические концепции в финансах, должны уметь применять вероятностные и статистические модели в финансах
• должны уметь использовать методы оптимизации в управлении инвестиционным портфелем, должны уметь строить границу эффективных портфелей
• должны уметь моделировать различные финансовые процессы на фондовом рынке

Содержание учебной дисциплины

• Фондовый рынок, инвестиции. Структура и инструменты.
• Корпоративные финансы и финансовые технологии
• Математические основы количественного анализа
• Измерение, моделирование и управление рыночным риском
• Портфельный анализ: технологии и моделирование

Элементы контроля

• Активность
• Контрольная работа
• Проект
• Экзамен
  Оффлайн в компьютерном классе, без интернета, с правом использовать эксель на компьютере НИУ ВШЭ. Необходимо расписаться в листе посещения контрольной работы. Вещи складываем отдельно. Использование смартфонов и собственных компьютеров запрещено. Разрешено использовать: 1) листок формата А4 с выделенными записями и формулами. При этом все должно быть записано от руки. Распечатанные материалы запрещены. 2) листок формата А4, чистый как черновик. 3) ручка, карандаш 4) калькулятор 5) напиток в закрывающейся бутылке

Промежуточная аттестация

• 2026/2027 3rd module
  0.4 * Экзамен + 0.25 * Проект + 0.2 * Контрольная работа + 0.15 * Активность

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Корпоративные финансы : учебник, Ковалев, В. В., 2019

Рекомендуемая дополнительная литература

• Финансовая математика : Учебник, Четыркин, Е. М., 2002
• Финансовая математика, Брусов, П.Н., Брусов, П.П., 2013
• Финансовая математика, Кочетыгов, А.А., 2004

Авторы

• Князева Ирина Васильевна
• Сизых Дмитрий Сергеевич