Бакалавриат 2026/2027

Введение в деривативы и финансовая инженерия

Статус: Курс обязательный (Международная программа по бизнесу и экономике)

Кто читает: Департамент финансов

Где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента

Когда читается: 4-й курс, 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Хованский Сергей Константинович

Язык: английский

Кредиты: 3

Контактные часы: 28

Course Syllabus

Abstract

This course explores the world of financial derivatives, delving into their pricing and hedging. We’ll discuss in details the risk-neutral asset valuations techniques, pricing of derivatives in Binomial and Black-Scholes settings, the concept of derivative hedging, the concept of no-arbitrage pricing. In this course, the students will have an opportunity to learn about the applications of Monte Carlo simulations methods for derivative pricing.