Бакалавриат 2026/2027

Эконометрика временных рядов

Статус: Курс по выбору (Экономика и анализ данных)

Кто читает: Школа финансов

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 4-й курс, 1, 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Жиляева Кристина Сергеевна, Карамышева Мадина Ринатовна

Язык: английский

Кредиты: 6

Контактные часы: 58

Course Syllabus

Abstract

We first review the basics of time series econometrics. Then, in more details, we look at the VAR class of models, including VAR, VARX, VECM, GVAR, and its rather broad application to macroeconomics, including fiscal and monetary policy and some finance applications. After that, we cover ARCH, GARCH with its application to value at risk and contagion. Course Prerequesites: Linear Algebra, Probability Theory, Mathematical Analysis, Basic Econometrics.