Бакалавриат
2026/2027
Анализ временных рядов
ID 1182118
Статус:
Курс обязательный (Международная программа по бизнесу и экономике)
Кто читает:
Департамент экономики и финансов
Где читается:
Факультет социально-экономических и компьютерных наук
Когда читается:
4-й курс, 2, 3 модуль
Охват аудитории:
для своего кампуса
Преподаватели:
Шенкман Евгения Андреевна
Язык:
русский
Кредиты:
4
Контактные часы:
56
Программа дисциплины
Аннотация
Цель курса - дать студентам теоретическое представление об основах моделирования временных рядов и продемонстрировать их применение на реальных данных. Этот курс смешанный. На практических занятиях они будут применять модели к макроэкономическим и финансовым данным. Курс начинается с изучения основ работы с данными временных рядов. В следующей части курса рассматриваются все базовые модели временных рядов, такие как ARIMA, SARIMA, ARCH и GARCH, VAR и VECM. В результате прохождения курса студент выполнит проект на реальных данных: подготовит данные для анализа, выберет подходящую модель, применит ее и интерпретирует результаты. Практическое занятие проводится на языке R.
Цель освоения дисциплины
- Формировать навыки анализа экономических данных в соответствии с поставленной задачей, включая проведение предварительного анализа данных
- Научить строить эконометрические модели временных рядов, адекватные исследовательскому вопросу, а также анализировать и интерпретировать полученные результаты
- Сформировать понимание ограничений и области применимости моделей временных рядов
Планируемые результаты обучения
- Знать основные понятия анализа одномерных временных рядов
- Уметь строить эконометрические модели одномерных временных рядов, соответствующие цели и задачам исследования
- Уметь строить эконометрические модели многомерных временных рядов, соответствующие цели и задачам исследования
- Знать основные понятия анализа многомерных временных рядов
Элементы контроля
- Тест
- ЭкзаменЭкзамен проводится в форме проекта, который может выполняться в группах не более чем из двух студентов. Студенты выполняют анализ данных временных рядов и представляют письменный отчёт. Затем на устной части экзамена они отвечают на вопросы по проекту, а также на теоретические вопросы по временным рядам, связанные с выполненной работой.
- МикроконтролиМикроконтроли представляют собой краткие письменные проверки знаний по материалу лекционных и семинарских занятий, а также понимания порядка выполнения и результатов заданий, рассматриваемых на семинарах. Микроконтроли проводятся систематически в течение курса, как правило, в начале семинарского или лекционного занятия, и рассчитаны на 5–7 минут. Максимальное количество баллов за каждый микроконтроль указывается в его условиях.
Список литературы
Рекомендуемая основная литература
- Айвазян С. А. - Методы эконометрики - 978-5-9776-0153-5 - Магистр - 2022 - https://znanium.ru/catalog/product/1840468 - 1840468 - ZNANIUM
- Айвазян, С. А. Эконометрика - 2: продвинутый курс с приложениями в финансах : учебник / С. А. Айвазян, Д. Фантаццини. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2024. — 944 с. - ISBN 978-5-9776-0333-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2121617
Рекомендуемая дополнительная литература
- Анализ временных рядов и прогнозирование: практикум - Воейко О. А. - Технологический университет - 978-5-4499-0178-1 - 2019 - русский - https://e.lanbook.com/book/343160 - ЛАНЬ - 343160
- Салин, В. Н. Анализ динамических рядов и прогнозирование : учебное пособие / В. Н. Салин, А. А. Сурков, Е. П. Шпаковская. — Москва : КноРус, 2026. — 150 с. — ISBN 978-5-406-14897-6. — URL: https://book.ru/book/959431 (дата обращения: 01.07.2026). — Текст : электронный.
- Сысоева, Е. А. Анализ временных рядов и прогнозирование : учебное пособие / Е. А. Сысоева, Н. В. Аникина, А. В. Катынь. — Москва : КноРус, 2025. — 180 с. — ISBN 978-5-406-13763-5. — URL: https://book.ru/book/956840 (дата обращения: 01.07.2026). — Текст : электронный.