Эконометрика

Магистратура 2026/2027

Статус: Курс обязательный (Финансы)

Кто читает: Департамент экономики и анализа данных

Где читается: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Когда читается: 1-й курс, 1, 2 модуль

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Аистов Андрей Валентинович

Язык: английский

Кредиты: 6

Контактные часы: 56

Full Syllabus Ask Question

Abstract

As a result of studying the discipline, the student will be able to select a suitable approach for conducting empirical estimates in a particular practical scenario, accurately explain the benefits and drawbacks of the selected empirical model, identify the benefits and drawbacks of alternative approaches of performing empirical estimates that have been employed by other authors, and gain experience conducting empirical estimates on actual data. Features of the course are the illustration of theoretical material with examples of performing empirical estimates using computer programs and the acquisition by course participants of computer skills in econometric packages.

Learning Objectives

At the end of the course the student must have the general (universal) competence abbreviated in Russian as ``OPK--2.FIK''. It means being able to apply advanced instrumental methods of economic and financial analysis in applied and/or fundamental research in the field of financial relations, including the use of intelligent information and analytical systems.
Studying the course also contributes to the development of ``PK--2'' (Russian abbreviation) competence. It means being able to present the results of the research to the scientific community in the form of a report (presentation) and an article.

Expected Learning Outcomes

accurately explain benefits and drawbacks of selected empirical model
acquisition of computer skills in econometric packages
gain experience conducting empirical estimates on actual data
illustration of theoretical material with examples of performing empirical estimates using computer programs

Course Contents

Introduction
Inconsistency of the OLS estimator
The Instrumental Variables Estimator
Method of Moments

Assessment Elements

Activity
Activity

Interim Assessment

2026/2027 2nd module
Final grade for the course = max { Activity, Exam } , (1) where max is the largest of the two numbers, Activity or Exam. Activity is the result of rounding to the nearest integer value of the normalised sum of points accumulated by a student. Normalisation is implemented using a normalising multiplier, which equates the maximum score in the list of students to 8.5.

Bibliography

Recommended Core Bibliography

A Guide to Modern Econometrics, 4th ed., 497 p., Verbeek, M., 2012
Introductory econometrics : a modern approach, Wooldridge, J. M., 2025
Verbeek, M. (2017). A Guide to Modern Econometrics (Vol. 5th edition). Hoboken, NJ: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1639496
Трегуб, И. В., Эконометрика на английском языке : учебное пособие / И. В. Трегуб. — Москва : Русайнс, 2024. — 109 с. — ISBN 978-5-466-04670-0. — URL: https://book.ru/book/952066 (дата обращения: 09.12.2025). — Текст : электронный.
Шаймарданова, Л. К., Эконометрика : учебник / Л. К. Шаймарданова. — Москва : Русайнс, 2025. — 151 с. — ISBN 978-5-466-09356-8. — URL: https://book.ru/book/958675 (дата обращения: 09.12.2025). — Текст : электронный.

Recommended Additional Bibliography

Econometric Analysis, 5th ed., 1026 p., Greene, W. H., 2003
Econometric Analysis, 7th ed., international edition, 1239 p., Greene, W. H., 2012
Трегуб, И. В. Эконометрические исследования. Практические примеры. Econometric studies. Practical Examples / И. В. Трегуб. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2024. — 164 с. — ISBN 978-5-507-49079-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/370973 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
Трегуб, И. В., Эконометрические исследования на английском языке. Econometric research : учебник / И. В. Трегуб. — Москва : КноРус, 2023. — 219 с. — ISBN 978-5-406-12038-5. — URL: https://book.ru/book/950264 (дата обращения: 09.12.2025). — Текст : электронный.
Эконометрика (базовый уровень). Econometrics (basic level) : учебное пособие / А. Н. Герасимов, Е. И. Громов, Ю. С. Скрипниченко [и др.]. — Санкт-Петербург : Лань, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-2828-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/212912 (дата обращения: 00.00.0000). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Authors

Aistov Andrei Valentinovich

Course Syllabus