2026/2027

Управление рисками и хеджирование

Статус: Маго-лего

Кто читает: Департамент прикладной математики

Где читается: Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

Когда читается: 4 модуль

Охват аудитории: для всех кампусов НИУ ВШЭ

Язык: русский

Кредиты: 3

Контактные часы: 44

Программа дисциплины

Аннотация

Курс знакомит студентов с фундаментальными понятиями и ключевыми проблемами в области анализа и управления рисками на финансовых рынках. Курс формирует концептуальную базу для понимания финансовых рисков и демонстрирует практическое применение этих концепций в различных ситуациях. Рассматриваются некоторые из последних разработок в области количественного управления и измерения рыночных рисков. Новые подходы к пониманию и количественной оценке рисков в финансовой отрасли. Управление рисками и хеджирование. На протяжении всего курса большое внимание уделяется практическому применению изучаемых теорий.

Цель освоения дисциплины

• Цель курса — дать вводные знания по анализу и управлению рисками на финансовых рынках, а также – знания некоторых современных разработок в области количественного управления и измерения рыночных рисков.

Планируемые результаты обучения

• обладает знаниями по анализу и управлению рисками на финансовых рынках, а также – знаниями некоторых современных разработок в области количественного управления и измерения рыночных рисков
• обладает способностью выявлять и снижать рыночные риски, включая процентные, валютные и товарные риски
• обладает умением оценивать и внедрять стратегии хеджирования рисков

Содержание учебной дисциплины

• Основные понятия анализа и управления рисками на финансовых рынках
• Расширенное управление рисками и стратегии хеджирования
• Современные разработки в области количественного управления и измерения рыночных рисков

Элементы контроля

• активность
  оценивается посещение занятий и ответы на вопросы на семинарах.
• Домашняя работа
  Задания выдаются на семинарах
• Экзамен
  Решение задач и ответы на вопросы

Промежуточная аттестация

• 2026/2027 4th module
  0.5 * Экзамен + 0.35 * Домашняя работа + 0.15 * активность

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Hull, J. (2018). Risk Management and Financial Institutions (Vol. Fifth edition). Hoboken, NewJersey: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=1733295
• Касимов, Ю. Ф., Основы финансовых вычислений. Портфели активов, оптимизация и хеджирование : учебник / Ю. Ф. Касимов, М. С. Аль-Натор, А. Н. Колесников. — Москва : КноРус, 2022. — 322 с. — ISBN 978-5-406-09847-9. — URL: https://book.ru/book/943883 (дата обращения: 09.12.2025). — Текст : электронный.

Рекомендуемая дополнительная литература

• John Hull. (2019). Mathematical Finance: A Very Short Introduction. Quantitative Finance, 10, 1609. https://doi.org/10.1080/14697688.2019.1648638

Авторы

• Жукова Лилия Фаилевна
• Воронцова Татьяна Дмитриевна